Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров




НазваниеМеждународный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров
Дата22.03.2013
Размер68 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
Министерство образования Российской Федерации


МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДЫ, ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА «ДУБНА»


УТВЕРЖДАЮ


Проректор Ю.С.Сахаров


« » 2007 г.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ




Финансовая математика





(наименование дисциплины)


по направлению, специальности


510400 «Физика»



(№, наименование направления, специальности)




Разработана:

Кафедрой теоретической физики






Заведующий кафедрой


А.Н.Сисакян




  1. Требование к уровню усвоения содержания дисциплины


Цель курса - формирование у будущих специалистов основ теоретических знаний и практических навыков по использованию современных экономико-математических методов и моделей при анализе, расчете и прогнозировании финансово-экономических показателей. Задачи курса - научить студентов методике и практике использования финансово-экономических расчетов при решении конкретных задач, проводить количественный анализ финансовых операций, строить модели количественных оценок. Для успешного овладения дисциплины требуется предварительное изучение следующих дисциплин: "Высшая математика", "Теория вероятностей и математическая статистика", "Статистика". Является базовой дисциплиной для курса "Модели финансовых рынков". Курс рассчитан на 26 часов. Программа включает содержание курса, списки основной и дополнительной литературы.

Изучив материал данного курса, студент должен уметь:

 математически формулировать задачи оценки основных типов ценных бумаг

 применять аппарат математической статистики и теории случайных процессов для оценки параметов финансовых рынков и прогнозирования рыночных рисков

 анализировать модели и зависимости, описывающие поведение финансовых систем


  1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)




Вид занятий

Всего часов

8-й семестр

Общая трудоемкость

26

26

Аудиторные занятия:

26

26

Лекции

26

26

Семинары

0

0

Самостоятельная работа:

0

0

Виды итогового контроля




Зачёт



  1. Содержание дисциплины



Раздел

Лекции

Семинары

1.

Введение в финансовую математику

1

0

2.

Ценные бумаги, финансовые рынки

1

0

3.

Хеджирование с помощью производных бумаг

1

0

4.

Безарбитражная теория оценки

1

0

5.

Кривые нулевой доходности, ставка рефинансирования

1

0

6.

Свопы

1

0

7.

Оценка опционов, дискретное время

1

0

8.

Оценка опционов, непрерывное время

2

0

9.

Реальные опционы, поверхности волатильности

1

0

10.

"Греки"

1

0

11.

Цена риска

1

0

12.

Микроструктура финснсового рынка

1

0



  1. Содержание разделов

Введение в финансовую математику

Как применить математику к изучению финансовых рынков. Примеры постановки задач финансовой математики. Обзор литературы.

Ценные бумаги, финансовые рынки

Производные ценные бумаги: фьючерсы, опционы. Механика биржи, маржа. Участники рынка: хеджеры, спекулянты, арбитражёры.

Хеджирование с помощью производных бумаг

Управление риском с помощью фьючерсов и опционов. Базовый риск. Оптимальное хеджирование.

Безарбитражная теория оценки

Арбитражные возможности при торговле фьючерсами и заключении форвардных контрактов. Ограничения, налагаемые условием отсутствия арбитража на оценку фьючерсных и форвардных контрактов.

Кривые нулевой доходности, ставка рефинансирования

Time value of money. Дискаунт факторы. Евродоллары. Ставка LIBOR. Инструменты с фиксированной доходностью: облигации (бонды). Фьючерсы на бонды.

Свопы

Свопы для фиксированной/плавающей доходности. Свопы для валютных курсов. Своп-рейт.

Оценка опционов, дискретное время

Опционы. Постановка задачи о расчёте цены опциона. Марковские процессы. Расчёт цены опциона с помощью биномиального дерева.

Оценка опционов, непрерывное время

Винеровский процесс. Лемма Ито. Уравнение Блэка-Шоулса. Использование уравнения теплопроводности для решения уравнения Блэка-Шоулса.

Реальные опционы, поверхности волатильности

Реальные рыночные данные по колебаниям курсов ценных бумаг. Негауссовы распределения. Оценка опционов для негауссовых распределений цен.

"Греки"

Хеджирование при подписке опциона, основные методы. Характеристики портфеля ценных бумаг. Производные цены портфеля по курсу акций, времени, ставке рефинансирования и пр.

Цена риска

Понятие цены риска. Основные методы её оценки. Исторические сценарии. Стресс тесты. Матрица принципиальных компонент. Линейное и квадратичное приближения. Монте-Карло симуляция. Обратное тестирование.

Микроструктура рынка

Двойной аукцион. Маркет и лимит ордера. Структура биржевой книги: основные закономерности.



  1. Основная литература

  • Энциклопедия финансового риск-менеджмента, Под редакцией А. А. Лобанова, А. В. Чугунова, 2006 г.

  • Options, futures and other derivatives, J. Hull, 2005



Дополнительная литература

  • The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction, P. Wilmott, S. Howison, J. Dewynne, 1995

  • Financial Market Complexity, N. Johnson, 2003



Программа составлена в соответствии с Государственными требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 510400 и дипломированного специалиста по специальности 010400-физика


Программу составил


Винников А.В , к.ф.-м.н.

Похожие:

Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров iconМетодические рекомендации (указания) по выполнению и защите курсовых работ (проектов) должны содержать
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Международный университет природы,...
Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров iconМеждународный университет природы, общества и человека “дубна”
Для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по специальности экзаменующиеся должны
Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров iconМеждународный университет природы, общества и человека “дубна”
Для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по специальности экзаменующиеся должны
Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров icon«Международный университет природы, общества и человека «Дубна» дипломная работа
Группа повт-51 Специальность 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров iconПрограмма дисциплины «Моделирование систем» по направлению (специальности) «230200 Информационные системы»
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Международный университет природы,...
Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров iconПрограмма вступительных испытаний для поступающих в магистратуру по направлению 080807 «Прикладная информатика»
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Международный университет...
Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров iconКафедра системного анализа и управления Вопросы вступительного испытания для поступающих в магистратуру по направлению
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Международный университет...
Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров iconКафедра системного анализа и управления Вопросы вступительного испытания для поступающих в магистратуру по направлению
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Международный университет...
Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров iconПрограмма дисциплины «Математические методы оптимизации и системного анализа в принятии решений» по направлению (специальности) «230200 Информационные системы»
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Международный университет природы,...
Международный университет природы, общества и человека «дубна» утверждаю проректор Ю. С. Сахаров iconРассмотрение вопросов по заявкам вузов
Филиал Международного университета природы, общества и человека г. Дубна (в г. Протвино)
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница