Программа дисциплины Макроэкономика 3




Скачать 160.32 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Макроэкономика 3
Дата22.03.2013
Размер160.32 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
Правительство Российской Федерации

Государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный университет – Высшая школа экономики»


Санкт-Петербургский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики


Факультет экономики
Программа дисциплины
Макроэкономика - 3

для направления 080100.68 «Экономика» подготовки магистра
для магистерской программы «Математические методы анализа экономики»


Автор программы: В.Д. Матвеенко, профессор, д. ф.-м. н.

vmatveenko@hse.spb.ru


Одобрена на заседании кафедры

институциональной экономики протокол № 01/08 от «27» августа 2009 года

Зав. кафедрой Заиченко Н.А. __________________________


Руководитель магистерской программы «03» сентября 2009 года

Матвеенко В.Д. _____________________


Согласована УМО «___»______________2009 года

Шереметова В. В. _______________________


Утверждена на Совете факультета

Экономики «14» сентября 2009 года

Председатель СФ Бутуханов А.С. _______________________


Санкт-Петербург

2009

Лектор: профессор, доктор физ.-мат. наук Матвеенко Владимир Дмитриевич.

I.Обязательный минимум содержания дисциплины

Дисциплина соответствует Федеральному вузовскому компоненту.

II. Пояснительная записка


Требования к студентам: студенты должны владеть базовыми курсами «Микроэкономика» и «Макроэкономика», а также базовым вузовским курсом математики.


Аннотация:

Цель курса – дать профессиональные знания, умения и навыки в области макроэкономической теории и анализа макроэкономической политики. Базовым учебником по теоретической части курса будет служить широко используемый в мире учебник Д.Ромера, перевод которого под названием «Высшая макроэкономика» под редакцией академика В.М.Полтеровича выходит в Издат. доме ГУ-ВШЭ. Основу курса составляет изучение теории и решение задач продвинутого уровня. Хорошо подобранные в книге Д.Ромера по каждой теме цепочки усложняющихся задач позволят студентам овладеть практически методом математического моделирования экономических процессов. Эта книга будет дополнена разбором ряда оригинальных статей, посвященных современной макроэкономической теории. Особое внимание будет уделено современным подходам политической экономики применительно к макроэкономике. Параллельно с изучением теории будет изучаться часть курса, посвященная анализу и дизайну макроэкономической политики. В частности, будут подробно рассмотрены текущие экономические события в России и мире и найдены возможные объяснения выбора вариантов макроэкономической политики. При этом будут обсуждаться работы зарубежных и российских макроэкономистов, ориентированные на экономическую политику, в частности публикации экономистов центральных банков.

Студенты в ходе подготовки к семинарским занятиям осваивают и закрепляют базовые понятия по оригинальной научной литературе, в том числе, на английском языке.

Учебная задача курса:

Прослушав курс «Макроэкономика-3», студенты должны профессионально владеть основным понятийным, теоретическим и инструментальным аппаратом макроэкономики, уметь применять этот аппарат к анализу текущей макроэкономической политики стран, строить прогнозы состояния экономики и макроэкономической политики.

Виды и формы контроля:

  • Текущий контроль - оценка за работу на семинаре: основными критериями служат посещение, выполнение домашних заданий, контрольных работ и активное участие в работе семинара – выступление с докладом и участие в обсуждении других докладов. Максимальная оценка работы – посещаемость и участие в обсуждениях - 10% общего балла, доклад - 20% общего балла, домашнее задание – 20% общего балла, контрольная работа - 25% общего балла,

  • Итоговый контроль - письменный экзамен – 25 % общего балла.

Итоговая оценка выставляется путем суммирования накопленных и полученных на финальном зачете баллов.

Оценивается диф. зачет по 10 –балльной системе:

100 – 91 % выполнения 10 баллов

90- 81 % 9 баллов

80- 71% 8 баллов

70- 61 % 7 баллов

60- 53 % 6 баллов

52- 44 % 5 баллов

43 - 35% 4 балла

менее 35 % - незачет


III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ


Тема 1. Предмет макроэкономики. Основные экономические агенты. Методы макроэкономического анализа. История развития макроэкономики.

Литература:

R.Lucas. Macroeconomic priorities. American Economic Review, 93 (1), pp. 1-14, 2003.

Mankiw N.G. (1990). A quick refresher course in macroeconomics. Journal of Economic Literature, 28.

Blanchard O. (2000). What do we know about macroeconomics that Fisher and Wicksell did not? Quarterly Journal of Economics, 115(4).

Mankiw, N. G. The macroeconomist as scientist and engineer." Journal of Economic

Perspectives 20, n. 4 (2006): 29-46.


Тема 2 Потоки и запасы. Соотношения между темпами роста номинальных и реальных величин в дискретном и непрерывном времени; некоторые распространенные в литературе шибки. Роль ожиданий в макроэкономике. Адаптивные ожидания, совершенный прогноз, рациональные ожидания. Примеры: модель фондового рынка, модель инфляции с адаптивными и рациональными ожиданиями.

Литература:

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006, разд. 1, 2

Azariadis С. Intertemporal economics. Cambridge, Blackwell, 1993, ch. 3.

Sargent T., Wallace N. (1976). Rational expectations and the theory of economic policy, Journal of Monetary Economics, 2.

Матвеенко В.Д., Ущев Ф.А. Ресурсы, институты, экономический рост. Электронная версия. Гл. 14.

Blanchard O.J., Kahn C.M. (1980). The solution of linear difference models under rational expectations. Econometrica, 48.


Тема 3. Производственные функции в макроэкономике. Неоклассические производственные функции, функции Кобба-Дугласа, Леонтьева, CES. Разложения производственной функции. Доли факторов. Эффективность факторов. Оценки эластичности замещения.

Литература:

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006, разд. 3

Матвеенко В.Д. «Анатомия» производственной функции: технологическое меню и выбор наилучшей технологии. Экономика и математические методы, 2009, т. 45, № 2, с. 105-115.

Jones С., The shape of production function and the direction of technical change. Quarterly J. of Economics, 2005, v. 120, n. 2.

Duffy J., Papageorgiou C. A cross-country empirical investigation of the aggregate production function specification, J. of Economic Growth, 2000, v. 5.


Тема 4. Потребление и сбережение. Модель с двумя периодами жизни. Рамсеевский подход в макроэкономике. Гипотеза Рикардо. Теории перманентного дохода и жизненного цикла.

Литература:

Ромер Д. Высшая макроэкономика, гл. 7.

J.J.Seater. Ricardian equivalence. J. of Economic Literature, 1993, v. 31, pp. 142-190. (Подробный рассказ о попытках проверки гипотезы рикардианской эквивалентности. Особенно полезно для тех, кто знаком с эконометрикой.)

Ando A., Modigliani F. (1963). The ‘life-cycle’ hypothesis of saving. American Economic Review, 53, pp. 55-84.

Modigliani F. (1986). Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations. American Economic Review, 76 (3), pp. 297-312.

Hall R.E. (1978). Stochastic implications of the life cycle – permanent income hypothesis: Theory and evidence. Journal of Political Economy, 96.

Barro R. The Ricardian approach to budget deficits. J. of Economic Perspectives, 3 (2), pp. 37-54, Spring 1989.

Barro R. On the determination of public debt. J. of Political Economy, 1979, pp. 941-971.


Тема 5. Динамика капитала. Стационар чистого накопления. Модель экономического роста Солоу Сбалансированные траектории. Конвергенция. Золотое правило Фелпса.

Литература:

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006, разд. 7, 9

Ромер Д. Высшая макроэкономика, гл. 1.

Solow


Тема 6. Модель Рамсея-Касса-Купманса. Применение принципа максимума Л.С.Понтрягина и динамического программирования. Магистрали и конвергенция.

Литература:

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006, разд. 8, 10

Ромер Д. Высшая макроэкономика, гл. 2.1-2.7


Тема 7. Модели перекрывающихся поколений Гейла, Уэллеса и Даймонда и их экономический смысл.

Литература:

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006, разд. М., раздел 12, 13

Ромер Д. Высшая макроэкономика, гл. Р., 2.10-2.14


Тема 8. Эндогенные технологические изменения и новая теория роста.

Литература

Ромер Д. Высшая макроэкономика, гл.3, п.А

В.Д.Матвеенко, А.М.Гуревич. (2000) Модели эндогенного роста, их развитие и перспективы. Экономические исследования: Теория и приложения. СПб, Д.Буланин, с. 260-296.

Jones C. (1995). Time series tests of endogenous growth models. Quarterly Journal of Economics, 110 (May), pp. 495-525.


Тема 9.Теории делового цикла. Кейнсианские представления. Модели Самуэльсона и Метцлера. Реальный деловый цикл.

Литература:

Ромер Д. Высшая макроэкономика, гл. 4

Матвеенко В.Д. Экономика+. СПб, Ютас, 2008, с. 85-94.

Romer C. (1994). Remeasuring business cycles. Journal of Economic History, 54, pp. 19-39.

Plosser C. (1989) Understanding real business cycles. J. of Economic Perspectives, 3 (3), pp. 51-78, Summer 1989.

Mankiw N.G. (1989) Real business cycles: a new Keynesian perspective. J. of Economic Perspectives, 3 (3) (Summer), pp. 73-90.

McCallum B. (1989). Real business cycle models. In: R.Barro, ed. Modern business cycle theory. Cambridge, Harvard University Press, pp. 16-50.

Kydland F., Prescott E. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy, 87, pp. 473-92.

Brock W., Mirman L. (1972). Optimal economic growth and uncertainty: the discounted case. Journal of Economic theory, 4, pp. 479-513.

Campbell J. (1994). Inspecting the mechanism: An analytical approach to the stochastic growth model. Journal of Monetary Economics, 33, pp. 463-506.

Blanchard O. (1981). What is left of the multiplier accelerator? American Economic Review, 71, pp. 150-154.


Тема 10. «Кейнсианские» модели». IS-LM модель для открытой экономики. Модель перелета обменного курса Дорнбуша. Кривая Филипса.

Ромер Д. Высшая макроэкономика, c. 195-240.

Friedman M. (1953). Stabilization policy: A theoretical analysis. In: M.Friedman. Essays in positive economics. Chicago. University of Chicago Press.

Dornbusch R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics. Journal of Political Economy, 84, pp. 1161-76.


Тема 11. Модель Лукаса. «Ступенчатое» ценообразование. Модели «реальных жесткостей».

Ромер Д. Высшая макроэкономика, с. 241-302.

Lucas R., Sargent T. (1979). After Keynesian macroeconomics. In: After the Phillips curve: The perspectives of high inflation and high unemployment. Boston, Federal Reserve Bank of Boston.

Fisher S. (1977). Long-term contracts, rational expectations, and the optimal money supply rule. J. of Political Economy, 85, pp. 191-205.

Blanchard O., Kiyotaki. (1987) Monopolistic competition and the effects of aggregate demand. American Economic Review.

Симпозиум по кейнсианской экономике сегодня: J. of Economic Perspectives, v. 7, n. 1, Winter 1993 (авторы: Mankiw, D.Romer, Greenwald-Stiglitz, Tobin-King).


Тема 12. Инвестиции. Случаи вогнутой и невогнутой функции затрат. Моделирование инвестиций в случае неопределенности.

Литература:

Ромер Д. Высшая макроэкономика, гл. 8.

Abel A.B., Eberly J.C. (1994). A unified model of investment under uncertainty. American Economic Review.

Hubbard R.G. (1998). Capital-market imperfections and investment. J. of Economic Literature, 1998, v. 36, pp. 193-225.

Hayashi F. (1982). Tobin’s marginal q and average q: a neoclassic interpretation. Econometrica, 50 (January), pp. 213-224.

Dixit A. (1997). Investment and hysteresis. J. of Economic Perspectives, 6 (1) (Winter), pp. 107-132.


Тема 13. Инфляция и макроэкономическая политика. Издержки и выгода инфляции. Стабилизационная политика. Проблема “Rules versus Discretion”. Центральные банки. Несогласованность во времени и монетарная политика. Дезинфляция и монетарная политика. Критика Лукаса. Примеры «патологий»: ловушка ликвидности в Японии, высокая безработица в Евросоюзе.

Литература:

Ромер Д. Высшая макроэкономика,, с. 388-412, гл. 9.

Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М., Экономика, 2007, гл. 8.

R.Lucas. Monetary neutrality. J. of Political Economy, v. 104, i. 4, pp. 661-682, 1996. (Нобелевская лекция)

http://econ161.berkeley.edu/pdf_files/peacetime_inflation.pdf

B.J.DeLong. The triumph of monetarism. J. of Economic Perspectives, v. 14, No 1, pp. 83-94, 2000.

R.Barro, D.Gordon. A positive theory of monetary policy in a natural rate model. J. of Political Economy, 91(4), pp. 589-610, 1983.

R.Clarida, J.Gali, M.Gertler. The science of monetary policy: a new Keynesian perspective. 37, pp. 1661-1707, December 1999.

L.E.O.Svensson. What is wrong with Taylor rule? J. of Economic Leterature, 41 (2), pp. 426-478, June 2003 или NBER WP 9421

C.Romer, D.Romer. Federal reserve information and behavior of interest rates. American Economic Review, 90 (3), pp. 429-457, 2000.

A.W.Brainard. Uncertainty and the effectiveness of policy. American Economic Review, 1967, 57 (May), pp. 411-425.

B.B.T.Mc.Callum. Recent developments in the analysis of monetary policy rules. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 1991, v. 81 (Nov/Dec), pp. 3-11.

DeLong J. (1997). America’s peacetime inflation. In: C.Romer, D.Romer, eds. Reducing inflation: Motivation and strategy. Chicago, University of Chicago Press.

http://research.stlouisfed.org/publications/review/99/11/9911bm.pdf

C.B.S.Bernanke, F.S.Mishkin. Inflation targeting: a new framework for monetary policy. J. of Economic Perspectives, 1997, v. 11 (Spring), pp. 97-116.

Kydland F., Prescott E. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy, 87, pp. 473-92.

Friedman M. (1968). The role of monetary policy. American Economic Review, 58 (May), pp. 1-17.

Alesina A., Summers L. (1993). Central bank independence and macroeconomic performance. Journal of Money, Credit and banking, 25(2) (May), pp. 151-162.

Ball L. (1994). What determines the sacrifice ratio? In: N. Gregory Mankiw.

Monetary Policy. Chicago, University of Chicago Press, pp. 155-182.

Ball L. (1997). Disinflation and NAIRU. In: C.Romer, D.Romer, eds. Reducing inflation: Motivation and strategy. Chicago, University of Chicago Press, pp. 167-192.

Ball L. (1999). Efficient rules for monetary policy. International Finance, 2(1), pp. 63-83.

Ball L., Cecchetti S. (1988). Imperfect information and staggered price setting. American Economic Review, 78, pp. 999-1018.


Стабилизация инфляции.

Литература:

Сакс Дж., Лорен. Макроэкономика: глобальный подход, гл. 15, 23, разделы 4.4-4.9, 6.4-6.5

R.Dornbusch, A.Werner. Mexico: stabilization, reform, and no growth. Brookings Papers on Economic Activity, 1994 and comments.

Vegh. Stopping high inflation. An analytical overview. IMF Staff Papers, 1992, September.

Rebello, Vegh. Real effects of exchange rate based stabilization: an analysis of competing theories. NBER Macroeconomic Annual, 1995.

M.I.Bleier, A.Izt, A.F.Leone, S.Werling. Inflation targeting in practice. IMF, 2000.


Тема 14. Фискальная политика. Экономический анализ фискальной политики, бюджетного дефицита. Отложенная стабилизация и позитивный анализ.

Литература:

Ромер Д. Высшая макроэкономика, гл. 11

J.J.Seater. Ricardian equivalence. J. of Economic Literature, 1993, v. 31, pp. 142-190. (Подробный рассказ о попытках проверки гипотезы рикардианской эквивалентности. Особенно полезно для тех, кто знаком с эконометрикой.)

A.Auerbach. Formation of fiscal policy: the experience of the past twenty-five years. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 2000, v. 6 (April), pp. 9-23. http://www.ny.frb.org/rmaghome/econ_pol/100auer.pdf

A.Auerbach, J.Gokhale, L.Kotlikoff. Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy. J. of Economic Perspectives, 8 (1), pp. 73-94, Winter 1994.

A.Alesina. The political economy of the budget surplus in the United States. J. of Economic Perspectives, 14 (3), pp. 3-19, 2000.

A.Alesina, R.Perotti. Budget deficits and budget institutions. NBER WP w5556, 1996

M.Hallenberg, J. von Hagen. Electoral institutions and the budget process. In K.Fukusaku, R.Hausmann, eds. Democracy, decentralization and deficits. OECD Development Center.

J.Aizenman, M.Gavin, R.Hausman. Optimal fiscal policy with endogenous imperfect creditworthiness. NBER WP 5559, 1996.

E.Talvi, C.A.Vrgh. Tax base variability and procyclical fiscal policy. NBER WP w 7499, 2000

E.J.B.Taylor. Reassessing discretionary fiscal policy. J. of Economic Perspectives, 2000, 14 (Summer), pp. 21-36.

Alesina A., Drazen A. (1991). Why are stabilizations delayed? American Economic Review

Alesina A., Tabellini G. (1990). A positive theory of fiscal deficits and government debt in a democracy. Review of Economic Studies, 57, pp. 403-414.


Тема 15. Безработица. Равновесие на рынке труда.

Литература:

Ромер Д. Высшая макроэкономика, гл. 9

Nickel S. (1997). Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America. Journal of Economic Perspectives, 11 (Summer), pp. 55-74

C.A.Pissarides. Equilibrium unemployment theory. Second Editiom.Cambridge-London, MIT Press, 2000.

O.Blanchard, J.F.Jimeno. Structural unemployment: Spain versus Portugal. American Economic Review, 85 (2), pp. 212-218, May 1995

Обзор занятости в России. В. 1 (1991-2000 гг.) Бюро экономического анализа. М., ТЭИС, 2002.

Blanchard O., Summers L. (1986). Hysteresis and the European unemployment problem. NBER Macroeconomics Annual, 1.

Blanchard O., Katz. L. (1997). What we know and do not know about the natural rate of unemployment. J. of Political Economy, 11 (1).


IV Примеры вопросов и задач для контроля



  1. Кратко, в виде нескольких законченных предложений, объясните смысл следующих понятий

- Первичный дефицит

- Перманентная денежная масса

- Потоковые (flow) и запасовые (stock) переменные

- Пузырь (bubble)

- Гипотеза совершенного прогноза (perfeсt foresight)

- Субъективный коэффициент дисконтирования

- Сold Turkey


2. Модель с учетом эластичности предложения труда, где свободное время входит в функцию полезности. Рассмотрим модель с 2 периодами жизни, в которой предпочтения репрезентативного агента описываются функцией полезности

,

где c – потребление, n – предложение труда, 1 - n – свободное время. Бюджетным ограничением служит равенство

,

где w – ставка заработной платы, она считается экзогенно заданной, как и параметры r и . Найдите оптимальный план потребления и предложения труда. Прокомментируйте зависимости предложения труда от заработной платы и от процентной ставки. Как проявляется идея перманентного дохода? Идея межвременного замещения (intertemporal substitution)?


3. Модель конкурентного равновесия с предложением труда. Рассмотрим модель с производством с 2 периодами жизни. Предпочтения репрезентативного агента описываются функцией полезности

,

труд предлагается только во втором периоде жизни. Домохозяйство имеет надел y в первом периоде, но не получает надела во втором периоде. Однако, оно может размещать часть продукта в форме производственного капитала и, таким образом производить продукт во втором периоде в количестве

.

Износ капитала составляет 100%. Дайте формальное определение конкурентного равновесия


  1. В романе Умберто Эко "Баудолино", где действие происходит в XII веке, один из персонажей так объясняет преимущества городской жизни. "Теперь начинаем торговать за монеты, а не в обмен. Сам смекаешь, какая это разница. Менявши курей на кролей, всякий обязан в конце концов этих кроликов съесть, покуда они не состарились и не сдохли. А деньги можно заныкать там, где спишь, они не состарятся и за десять лет. Если повезет, перетаятся даже и от дурных людей в твоем жилище." О какой функции денег идет здесь речь? При каких условиях деньги исполняют эту функцию? (Подумайте, все ли высказанные персонажем книги положения остались справедливы применительно, скажем к России в XX веке?"




  1. В США говорят, что родившийся сегодня ребенок начинает свою жизнь

с 20-тысячным долгом. (Имеется в виду национальный долг). Экономист

R.Eisner возражает: это не долг ребенка, а долг правительства ребенку,

точнее, его родителям и их родителям. Попытайтесь возразить Eisner'у,

встав на позицию гипотезы Рикардо-Барро.


  1. Говорят, что адаптивные ожидания обладают инерцией. Что это значит? Связана ли степень этой инерционности с каким-либо числовым значением параметра? В чем выражается эта инертность в простой модели фондового рынка?




  1. Прокомментируйте мнение А.Хандруева ("Известия", 1 апреля 2004): "Экономически от этого (от объединения валют России и Белоруссии) не выиграет никто, а политически проиграет Россия, потому что такое объединение еще больше усилит сепаратистские настроения в Белоруссии. Гораздо перспективнее использовать модель "карренси борд", когда белорусский рубль был бы жестко привязан по курсу к рублю российскому. Это наложило бы отпечаток на бюджетную политику Белоруссии и быстро установило оптимальную зависимость их валюты от нашей".


8. В варианте модели Дорнбуша с дискретным временем используется уравнение

,

где символы - параметры, а все остальные символы - логарифмы экономических величин. Объясните экономический смысл этого уравнения в целом. Докажите, что параметр выражает эластичность совокупного спроса по реальному обменному курсу. Какой эластичностью является параметр ?


9. Может ли функция Кобба-Дугласа с двумя переменными обладать свойством убывающей отдачи по каждому отдельно взятому фактору (при фиксированном значении одного из факторов и изменении другого фактора), если она

а) однородная степени 1.9?

б) однородная степени 2.1?

10. Объясните подробно, каким образом темп дефляции, связан с

реальной процентной ставкой.


11. Докажите, что отношение национального долга к ВВП остается

постоянным в том и только в том случае, если темп роста долга равен темпу

роста ВВП.


12. Пусть денежная масса растет на 10% в год. Выпуск растет на 5% в год.

Публика держит количество денег, равное 1/10 годового дохода. Меняется

ли скорость обращения? Чему она равна? Найдите темп инфляции.


13. Два студента, Андрей и Роман, строят ожидания обменного курса е на один

период вперед. При этом Андрей принял гипотезу адаптивных ожиданий с

весом , а Роман - гипотезу рациональных ожиданий. На самом деле,

обменный курс изменяется по такому закону: , где - случайная

величина со средним 0 и дисперсией . У Андрея первоначально ожидание

составляло 31.3, у Романа 31.4. После этого они наблюдали следующий

временной ряд обменных курсов: 31.5, 31.2, 31.3, 31.5, 31.2. Как по мере этих

наблюдений изменялись ожидания у Андрея и как у Романа?


  1. В модели перекрывающихся поколений Гейла функция полезности имеет

вид . Население растет на 2% за период времени. Доходы равны 3 в

первом периоде жизни и 2 во втором периоде.

  1. Какой из случаев имеет место: самуэльсонов или классический?

  2. Может ли правительство установить пенсионную или кредитную систему с процентной ставкой 2%, так, чтобы в стационарном равновесии изымать из системы часть средств?

  3. Приведите пример другой процентной ставки, при которой в стационарном равновесии правительство изымает из пенсионной или кредитной системы часть средств. Какое именно количество изымается?


15. В работе M.Friedman говорится, что "если, что является более

реалистичным для развивающихся стран при небольших темпах инфляции,

скорость обращения падает примерно тем же темпом, которым выпуск

растет, т.е....эластичность спроса на реальные деньги по доходу равна 2, то

темп прироста денежной массы 10% согласуется с 5% темпом прироста

выпуска при нулевой инфляции".

  1. Покажите, что при указанной посылке действительно эластичность

спроса на реальные деньги по доходу равна 2. (Что значит, что темпы

инфляции "небольшие"?)

  1. Покажите, что при нулевой инфляции и эластичности спроса на

реальные деньги по доходу равной 2 действительно темп прироста

денежной массы будет в 2 раза больше темпа прироста выпуска.


16. Некоторая модель описывается разностным уравнением где - числовой параметр. При каких значениях существуют циклы порядка 2? Найдите эти циклы.


17. Cagan (1956) рассматривал уравнения, соответственно, описывающие спрос

на деньги



и формирование инфляционных ожиданий:



где a, b, c - положительные постоянные, - ожидаемый темп инфляции.

а) Пусть темп роста номинальной денежной массы постоянен и равен s.

Выведите равенство



б) Изобразите возможные траектории на плоскости . При каких сочетаниях параметров темп инфляции стабилизируется, а при каких возможна гиперинфляция?


V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧАСОВ



%

п/п

Наименование

тем и разделов

Итого

часов


Лекции

Семинары

Самостоятельная работа


1

Предмет и методы макроэкономики

6

2

-

4

2

Потоки и запасы. Темпы роста. Ожидания.

14


2

2

10

3

Производственные функции

15


3

2

10


4

Потребление и сбережение

8

2

2

4

5

Динамика капитала

8


2

2

4

6

Модель Рамсея-Касса-Купманса

14

3

3

8

7

Модели перекрывающихся поколений

14

3

3

8

8

Новая теория роста

8

2

2

4

9

Теории делового цикла

16


2

3

11

10

«Кейнсианские модели»

14


2

3

9


11

«Жесткости» в макроэкономике

14

2

3

9

12

Инвестиции

16

2

3

11

13

Инфляция и монетарная политика

26

4

3

19

14

Фискальная политика

23

3

3

17

15

Рынок труда

20

2

2

16




Всего

216

36

36

144







Похожие:

Программа дисциплины Макроэкономика 3 iconПрограмма дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....
Программа дисциплины Макроэкономика 3 iconПрограмма дисциплины Макроэкономика 3 для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра Авторы программы: Арефьев Н. Г., Заиченко О. А., Пекарский С. Э
Студенты должны обладать знаниями в рамках следующих курсов бакалаврского уровня: Макроэкономика–1-2, Микроэкономика–1-2, Эконометрика...
Программа дисциплины Макроэкономика 3 iconУчебно-методический комплекс дисциплины макроэкономика для студентов экономического факультета
Учебно-методический комплекс дисциплины «Макроэкономика» / сост. Т. А. Борисовская. – М. Импэ им. А. С. Грибоедова, 2009. – 14 с
Программа дисциплины Макроэкономика 3 iconПрограмма дисциплины "Макроэкономика"
Макроэкономическая нестабильность: циклические колебания экономической активности
Программа дисциплины Макроэкономика 3 iconРабочая программа дисциплины (модуля) макроэкономика направление подготовки 080100. 62 «Экономика»
Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Программа дисциплины Макроэкономика 3 iconПримерная программа наименование дисциплины
Эконометрика, Математический анализ, Микроэкономика, Макроэкономика, Дифференциальные и разностные уравнения, Дискретные математические...
Программа дисциплины Макроэкономика 3 iconКонтрольные работы по курсу «Экономическая теория» (разделы «Макроэкономика» и «Мировая экономика»)
«Макроэкономика» и «Мировая экономика» : Методические указания для студентов 2 курса юридического факультета специальности 1-26 02...
Программа дисциплины Макроэкономика 3 iconПрограмма дисциплины Макроэкономика -3: для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра Авторы программы: Кавицкая И. Л
Цель курса: сформировать у студентов комплексное представление о теоретических и практических проблемах анализа динамического воздействия...
Программа дисциплины Макроэкономика 3 iconПрограмма дисциплины человеческое развитие для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавров Автор: Е. Н. Кобзарь ()
«Экономика» по специализации «Прикладная экономика». Студенты, приступающие к изучению курса, должны иметь базовые знания в области...
Программа дисциплины Макроэкономика 3 iconПрограмма дисциплины Анализ современных рынков труда для направления 040200. 68 «социология»
«Прикладные методы социального анализа рынков» факультета социологии. Студенты, приступающие к изучению курса, должны иметь знания...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница