Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика»




Скачать 212.19 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика»
страница4/4
Дата18.03.2013
Размер212.19 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
1   2   3   4

8Образовательные технологии


Самостоятельная работа студентов в рамках курса включает повторение лекционного материала, чтение и анализ научных статей, подготовку двух исследовательских проектов (домашних заданий).


9Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1Тематика заданий текущего контроля


Примерный вариант домашнего задания.

Загрузите в Матлаб матрицу данных, соответствующую второй выборке (Mankiw et al,1992). Повторите расчеты Mankiw et al,1992 для моделей без человеческого капитала и с ним. Протестируйте гипотезы (на значимость отдельных коэффициентов и на соответствие теоретической модели (те, что указаны в лекции)). Чему равна статистика для ограничения ? Чему равно ее p-value c учетом степеней свободы? Загрузите данные в EViews, проделайте то же самое, сравните результаты.

9.2Вопросы для оценки качества освоения дисциплины


  1. В чем состоит основная разница традиционного и современного подходов к тестированию макроэкономических моделей? Каким образом происходит идентификация в различных типах моделей?

  2. Каковы свойства МНК оценок при выполнении предпосылок классической линейной регрессионной модели?

  3. Каким образом на основе нормального распределения могут быть получены χ2 и F - распределения?

  4. Как проводится тестирование гипотез об индивидуальных ограничениях?

  5. Как проводится тестирование гипотез о совместных линейных ограничениях?

  6. Каковы последствия неправильной спецификации модели (оценка большего/количества параметров, чем в истинной модели)?

  7. Объясните смысл применения GLS в условиях гетероскедастичности и автокорреляции.

  8. В чем состоит двухшаговый метод наименьших квадратов?

  9. В чем состоит трехшаговый метод наименьших квадратов?

  10. Как происходит оценка внешне не связанных уравнений?

  11. Выведите автоковариационные и автокорреляционные функции вплоть до пятого порядка включительно для MA(4).

  12. Найдите решение для y(t) для процесса AR(2), если условие стабильности выполнено/не выполнено

  13. В чем особенность авторегрессионных моделей с условной гетероскедастичностью по сравнению с обычными авторегрессионными моделями?

  14. Как происходит тестирование ошибок с условной гетероскедастичностью?

  15. В чем состоят причины появления ложных регрессий при работе с нестационарными временными рядами?

  16. Каковы основные предпосылки и свойства VAR- процессов?

  17. Как происходит выбор порядка авторегрессии в VAR?

  18. Как определяется ранг коинтеграции в VECM?

  19. В чем состоит условие порядка, необходимое для идентификации VAR?

  20. В чем состоит принцип рекурсивной идентификации?

  21. В чем состоит принцип структурной краткосрочной идентификации?

  22. В чем состоит принцип структурной долгосрочной идентификации?

  23. Как строятся функции реакции на импульс?

  24. Каков алгоритм бутстрапирования доверительных интервалов?

  25. Как строятся функции декомпозиции ошибки дисперсии?

  26. Каков принцип оценки уравнений Эйлера с помощью GMM?

  27. Каков смысл ограничений, накладываемых Minnesota Prior?



10Порядок формирования оценок по дисциплине



Накопленная оценка за текущий контроль равна результатам работы студента по текущему контролю следующим образом:

Онакопленная= Отекущий

где Отекущий рассчитывается как оценка за домашние задания:

Отекущий = ·Одз ;

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.


Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Опромежуточная i = ·Отекущая i этапа

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле


Онакопленная Итоговая=промежуточная 1+ Онакопленная 2):на число модулей


Где Опромежуточная 1промежуточная оценка этапа 1,

а Онакопленная 3 накопленная оценка последнего этапа перед итоговым зачетом/экзаменом

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экзамена: арифметический.


На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле:

Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·Оитоговый

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифмеитический.

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей.

11Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1Базовые учебники


Доугерти, К. Введение в эконометрику. М. ИНФРА-М, 2009. - 464 с.

11.2Основная литература




  • Айвазян С.А. Байесовский подход в эконометрическом анализе // Прикладная эконометрика. 2008. №1(9). с. 93–130.

  • Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика: начальный курс, М.:Дело, 2001, глава 3, 4.4

  • Enders, W. Applied Econometric Time Series, Wiley, 2009, ch.2

  • Favero, C. Applied Macroeconometrics, Oxford University Press, 2001, ch.1

  • Greene, W. Econometric Analysis, Prentice Hall, 2002, ch. 2-4

  • Harvey, A. Forecastng, structural time series models and Kalman filter, Cambridge University Press, 1990, ch. 3

  • Hayashi , F. Econometrics, Princeton University Press, 2000, ch.1

  • Koop G. Bayesian Econometrics, Wiley, 2003, ch. 2-4,6

  • Lütkepohl, H. and Krätzig, M. (ed.) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004

11.3Дополнительная литература


    Учебники:

  • Росси Э. Одномерные GARCH- модели//Квантиль, 2010, №8, стр. 1-67.



  • Brandt, P. and J. Williams (2006) Multiple Time Series Models, Sage Publications, ch. 1

  • Canova, F. Methods of Applied Macroeconomic Research, Princeton University Press, 2007, ch.5.4

  • Davidson R., MacKinnon J. Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, 2003, ch. 1-5

  • DeJong,D. and Dave, C. Structural Macroeconometrics, Princeton University Press, 2007

  • Hamilton, J. Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994, ch. 9

  • Kim, C-J. and C. Nelson, State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibs Sampling Approach with Applications, ch. 2

  • Lancaster T. An Introduction to Modern Bayesian Econometrics

  • Tsay, R. Analysis of Financial Time Series, Wiley – Interscience, 2005, ch.2

  • Walsh, C. Monetary Theory and Policy, MIT Press, 2010, ch. 11.4.2





Статьи:


  • Малаховская О.А, Пекарский С.Э.Исследования причинно-следственных взаимосвязей в макроэкономике: нобелевская премия по экономике 2011 года // Экономический журнал ВШЭ, 2012

  • Chirinko R. S., Schaller H. (1996) “Bubbles, Fundamentals, and Investment: A Multiple Equation Testing Strategy”. Journal of Monetary Economics, 38(1), pp. 47-76.

  • Eichenbaum,M. and Evans, C. Some Empirical Evidence of the Effects of Monetary Policy on Real Exchange Rates, Quarterly Journal of Economics, vol. 110, p. 975-1009

  • Gali, J and Gertler, M. Inflation Dynamics: A Structural Econometric Approach, Journal of Monetary Economics, 1999, №44(2)

  • Goodman A. Thibodeau T. (2008) Where are the speculative bubbles in US housing markets? Journal of Housing Economics 17 117–137 Bernanke B., Mihov, I. Measuring Monetary Policy, Quarterly Journal of Economics,vol. 113, issue 3, p.869-902

  • Kydland, F. , Prescott, E. (1982) ‘Time to Build and Aggregate Fluctuations”, Econometrica, № 50(6). P. 1345-1370

  • Leeper,E., C. Sims and T.Zha ,What does monetary policy do? , Brooking Papers on Economic Activity, 1996, vol. 27 issue 2, pp.1-78

  • Lucas R.E., Jr. (1976) ‘Econometric Policy Evaluation: A Critique’, Carnegie-Rochester Conference on Public Policy, №1. P. 19-46.

  • Sims, C. (1980) ‘Macroeconomics and Reality’, Econometrica. №48. P. 1-48.

  • Sims, C. “Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The Effects of Monetary Policy”, European Economic Review, 1992, 36, pp. 975-1011

  • Smets, F. Measuring Monetary Policy Shocks in France, Germany and Italy: the Role of Exchange Rates, Swiss Journal of Economics and Statistics, vol. 133,issue 3, p. 597-616



11.4Справочники, словари, энциклопедии


Возможно использование по необходимости:

  • Encyclopedia of Macroeconomics. (edited by B. Snowdon, H. R. Vane), Edward Elgar, 2005



11.5Программные средства


В процессе прохождения дисциплины студенты должны освоить Matlab.


11.6Дистанционная поддержка дисциплины


Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена, однако студенты могут получить ответы на вопросы по исследовательским проектам, обратившись по электронной почте к преподавателю, ведущему семинары.

12Материально-техническое обеспечение дисциплины


Для проведения лекций и семинаров в обязательном порядке используется проектор.

1   2   3   4

Похожие:

Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика» iconПрограмма дисциплины Макроэкономика 3 для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра Авторы программы: Арефьев Н. Г., Заиченко О. А., Пекарский С. Э
Студенты должны обладать знаниями в рамках следующих курсов бакалаврского уровня: Макроэкономика–1-2, Микроэкономика–1-2, Эконометрика...
Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика» iconПрограмма дисциплины человеческое развитие для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавров Автор: Е. Н. Кобзарь ()
«Экономика» по специализации «Прикладная экономика». Студенты, приступающие к изучению курса, должны иметь базовые знания в области...
Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика» iconПрограмма дисциплины «Экономика миграций» для направления/ специальности 080100. 62 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....
Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика» iconПрограмма дисциплины «Международная система экономического регулирования» для направления 080100. 68 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 «Экономика»...
Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика» iconПрограмма дисциплины Стратегический анализ деятельности предприятия для направления 080100. 68 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....
Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика» iconПрограмма дисциплины Английский язык, 4 курс, экономика, 080100, бакалавр [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код направления подготовки
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности...
Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика» iconПрограмма дисциплины иностранный язык (английский) для направления 080100. 62 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности...
Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика» iconПрограмма дисциплины английский язык для направления 080100. 62 Экономика
...
Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика» iconПрограмма дисциплины «Методы оптимальных решений» для направления 080100. 62 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 62 «Экономика»...
Программа дисциплины Макроэкономика-4 для направления 080100. 68 «Экономика» iconПрограмма дисциплины «Экономика труда» для направления 080100. 62 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 62 «Экономика»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница