Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики»




Скачать 360.91 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики»
страница1/7
Дата15.03.2013
Размер360.91 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
  1   2   3   4   5   6   7
Правительство Российской Федерации


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"



Факультет Экономики


Программа дисциплины

Анализ временных рядов - 2


для направления 080100.68 - Экономика

подготовки магистра

для магистерской программы «Математические методы анализа экономики»

Автор: Канторович Г.Г., к.ф.-м.н., доцент

Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании кафедры


«Математические и статистические методы «Математическая экономика и

в экономике» эконометрика»

Председатель Зав. кафедрой


Поспелов И.Г. Канторович Г.Г.

«_____» __________________ 201 г. «____»___________________ 201 г.


Утверждена УС факультета

_________________________________

Ученый секретарь

_________________________________

« ____» ___________________201 г.

Москва, 2011


Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.


Курс "Анализ временных рядов-2" рассчитан на студентов 1-го курса магистратуры специализации «Математические методы анализа экономики».

Материал курса предназначен для использования в курсах, связанных с количественным анализом динамики реальных экономических явлении, таких как, например, макроэкономика, прикладная макроэкономика, теория финансов и других. Может быть использован в спецкурсах по теории случайных процессов, математическим моделям в экономике, оптимальному управлению, статистическому прогнозированию, применению методов теории вероятностей в финансовой математике, принятию решений в условиях неопределенности.


Требования к студентам: курс "Анализ временных рядов-2" рассчитан на студентов, прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики, эконометрики.


Тематический план учебной дисциплины




Название темы

Всего часов по дисциплине

Аудиторные часы

Самостоятельная работа










Лекции

Сем. и практ. занятия




1


Временной ряд, как дискретный случайный процесс. Стационарность случайных процессов

13.5

2

2

9.5

2

Модели авторегрессии-скользящего среднего ARMA (р,q). Автокорреляционные и частные автокорреляционные функции.

13.5

2

2

9.5

3

Оценивание коэффициентов процессов ARMA (p,q). Информационные критерии.

13.5

2

2

9.5

4

Прогнозирование в модели Бокса-Дженкинса

6.75

1

1

4.75

5

Нестационарные временные ряды. Кажущаяся регрессия. Подход Бокса-Дженкинса к определению степени интеграции временного ряда.

13.5

2

2

9.5

6

Тесты на единичные корни: тесты Дикки-Фуллера, Филлипса-Перрона, KPSS И др.

40.5

6

6

28.5




Единичные корни и структурные сдвиги: ТЕСТЫ ПЕРРОНА И ЗИВОТА-ЭНДРЮСА

13.5

2

2

9.5

7

Методика исследования типа нестационарности временного ряда TSP или DSP.

7.75

2

1

4.75

8

Авторегрессионные модели с распределенными лагами. Понятие экзогенности (слабой, сильной, супер–). Причинность по Грэнджеру (Granger Causality).


14.5

3

2

9.5

9

Коинтеграция временных рядов. Коинтеграционная регрессия. Общие множители и тренды. Модели коррекции ошибками.

13.5

2

2

9.5

10

Многомерные временные ряды. Структурная и приведенная формы многомерных моделей. Модели векторной авторегрессии (VAR). Стационарность VAR-моделей. Оценивание коэффициентов VAR моделей.

38.5

4

6

28.5




Нелинейные модели временных рядов: ARCH, GARCH и др.

27

4

4

19




Итого:

216

32

32

152
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» iconПрограмма дисциплины Эконометрика панельных и качественных данных для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» iconПрограмма дисциплины Анализ и моделирование демографических процессов для направления 080100. 68 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....
Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» iconПрограмма дисциплины Финансовая эконометрика  для направления 080100. 68 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....
Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» iconПрограмма дисциплины Модели экономического роста, развития и перехода  для направления 080100. 68 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину по учебной магистерской программе «Математические методы анализа...
Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» iconПрограмма дисциплины Стратегический анализ деятельности предприятия для направления 080100. 68 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....
Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» iconПрограмма дисциплины Модели финансовых рынков для направления 080100. 62- экономика подготовки бакалавров Автор программы
Программа «Модели финансовых рынков» предназначена для студентов 4 курса бакалавриата специализации «математические методы анализа...
Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» iconПрограмма дисциплины микроэкономика-3 Для программы «Математические методы анализа экономики» направления «Экономика»
Курс "Микроэкономика-3" предназначен для студентов первого года обучения магистратуры по направлению «Экономика»
Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» iconПрограмма дисциплины «Основы современной экономики недропользования» для направления 080100. 68 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....
Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» iconПрограмма дисциплины динамические модели хеджирования для направления 080100. 68 «экономика» подготовки магистра Автор: А. Г. Шоломицкий()
Курс «Динамические модели хеджирования» рассчитан на один семестр и читается студентам второго курса магистратуры направления Экономика,...
Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» iconПрограмма дисциплины Модели кредитного риска для направления 080100. 68 «экономика» подготовки магистра Автор: М. В. Помазанов ()
Аннотация. Курс «Модели кредитного риска» рассчитан на один семестр и читается студентам второго курса Магистратуры направления Экономика,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница