Программа дисциплины Макроэкономика -3: для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра Авторы программы: Кавицкая И. Л
Скачать 358.69 Kb.
|
Государственный университет- Высшая школа экономики Факультет Экономики Программа дисциплины Макроэкономика -3: для направления 080100.68 «Экономика» подготовки магистра Авторы программы: Кавицкая И.Л. Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании кафедрыЭкономической теории макроэкономического анализа Председатель проф. Ананьин О.И. Зав. кафедрой проф. Л.Л.Любимов ____________________________ _____________________________ « _____» _______________2006г. « _____» _______________2006г. Утверждена УС факультета экономики Ученый секретарь к.э.н. Протасевич Т.А. _________________________________ « _____» _______________2006г. Москва, 2006 Магистерские программы «Государственные и муниципальные финансы» «Институциональная экономика и экономическая политика» Пояснительная запискаАвтор программы: Кавицкая Ирина Леонидовна, доцент, к.э.н., Цель курса: сформировать у студентов комплексное представление о теоретических и практических проблемах анализа динамического воздействия макроэкономической политики на экономику, выработать навыки самостоятельного исследования проблем в данной области макроэкономики. Задачи курсаВ результате изучения дисциплины студент должен:
Методическая новизна курса В курсе лекций рассматриваются проблемы динамического воздействия макроэкономической политики на экономику. Это направление исследований является одним из самых актуальных аспектов современной макроэкономической теории и практики, широко представлено в западной и российской литературе. Предлагаемый курс, опираясь на знания, полученные в базовых курсах макроэкономики, микроэкономики и монетарной экономики, охватывает ряд важных разделов макроэкономики, обычно включаемых в стандартные курсы макроэкономики продвинутого уровня. Вместе с тем, некоторые темы представленного курса, не являются типичными для стандартных курсов макроэкономики продвинутого уровня, они чаще разбираются в специализированных курсах по вопросам макроэкономической политики. Подобная структура курса продиктована задачей, которую призван решить данный курс: дать не набор отдельных тем, отражающих разные направления развития современной макроэкономики, а уделить особое внимание одному из важнейших аспектов современной макроэкономики, дать комплексное представление об изучаемом аспекте. Курс состоит их трех основных разделов. Первый раздел посвящен обзору традиционных моделей, обычно используемых для исследования динамики экономики. В этом разделе изучаются модель экономики с непрерывноживущим экономическим агентом, модель экономики с пересекающимися поколениями, модель реального бизнес-цикла. Второй раздел анализирует проблемы динамического воздействия макроэкономической политики на экономику в условиях наличия денежного сектора в экономике и при его отсутствии. Также в этом разделе представлены основные подходы введения денежного сектора в динамический анализ развития экономики, используемые в макроэкономической теории. Третий раздел отражает новый подход к анализу динамического воздействия макроэкономической политики, используемый в большинстве современный макроэкономических исследований, посвященных данной тематике. В разделе рассматриваются основы построения динамических моделей общего равновесия с деньгами и номинальной жесткостью цен, а также изучаются некоторые проблемы макроэкономической политики на основе применения динамических моделей общего равновесия с деньгами и номинальной жесткостью цен. Программой предусмотрена активная самостоятельная работа студентов:
Место курса в системе формируемых инновационных квалификаций: Данная учебная дисциплина направлена на формирование и студентов следующих компетенций:
Новизна курса:Новизна представленного курса состоит в том, что он охватывает как ряд тем, обычно включаемых в стандартные курсы макроэкономики продвинутого уровня, так и темы, чаще разбираемые в специализированных курсах по вопросам макроэкономической политики. Структура курса, определяется тем, что курс призван в рамках ограниченности времени, выделенном на макроэкономику в рамках непрофилирующей для макроэкономики магистерской специализации, дать комплексное представление о современном макроэкономическом анализе. Данная задача решается в представленном курсе через изучение отдельного аспекта современной макроэкономической теории. Изучение проблемы динамического воздействия на экономику макроэкономической политики было выбрано для решения поставленной задачи не случайно. Во – первых, при исследовании данной проблематики используются самые современные методы макроэкономического анализа. Во – вторых, данная проблематика является близкой по тематике профилю магистерской специализации, для которой предназначен курс. 1. Тематический план учебной дисциплины:
Базовый учебник:
Основная литература:
Формы контроля
3. Зачет – 30 % итоговой оценки, 4. Экзаменационная работа – 40% итоговой оценки. Каждый из видов деятельности студентов оценивается по 100 балльной шкале. Итоговая оценка, таким образом, также является 100 балльной. Таблица соответствия оценок по стобалльной, десятибалльной и пятибалльной системе:
Содержание программы: Раздел 1. Традиционные модели динамического анализа экономики. Тема 1. Введение. Традиционные подходы к анализу воздействия государственной политики на экономику: классический и кейнсианский. Современные версии традиционных подходов. Отличие сравнительного статистического анализа и динамического анализа экономики. Необходимость перехода к динамическому анализу. Базовая модель анализа экономического роста: модель Солоу (базовые предпосылки, динамика экономики, стационарные и равновесные траектории, выводы). Модификации модели Солоу. Краткое содержание курса. Базовая литература для темы:
Тема 2. Модель экономики с непрерывноживущим потребителем (модель Рамсея-Касса-Купманса) Предпосылки модели. Условие отсутствия игры Понци. Логика решения. Оптимизация поведение домохозяйства. Правило Кейнса-Рамсея. Условие трансверсальности. Оптимизация поведения фирмы. Общее экономическое равновесие рыночной экономики. Равновесие экономики при централизованном управлении. Эквивалентность решения модели рыночной экономики и решения модели централизованной экономики. Стационарное состояние модели, сравнение стационарного состояния модели Рамсея-Касса-Купманса и модели Солоу. Динамика основных макроэкономических показателей. Фазовая диаграмма. Устойчивость и неустойчивость стационарного состояния. Скорость конвергенции. Критерий динамической эффективности экономики (Cass, 1972). Динамическая эффективность в модели Солоу и модели Рамсея-Касса-Купманса. Базовая литература для темы:
Тема 3. Модель экономики с перекрывающимися поколениями (модель OLG) Предпосылки модели. Оптимизация поведение домохозяйства. Влияние изменения дохода и ставки процента на решение домохозяйств. Оптимизация поведения фирмы. Общее экономическое равновесие рыночной экономики. Стационарное состояние модели. Динамика модели. Скорость конвергенции и динамика модели Возможность множественного равновесия модели. Частный случай анализа динамики модели. Равновесие экономики при централизованном управлении. Оптимальная аллокация Возможность динамической неэффективности в модели экономики с перекрывающимися поколениями. Условие динамической неэффективности для упрощенной модели экономики с перекрывающимися поколениями. Альтруизм и модель экономики с перекрывающимися поколениями. Базовая литература для темы:
Тема 4. Модели реального бизнес-цикла. Отличие модели Рамсея-Касса-Купманса и моделей RBC (реального бизнес - цикла). Базовая структура моделей реального бизнес цикла. Поведение домохозяйства: межвременной выбор. Межвременное замещение труда. Изменение заработной платы: временное и постоянное. Изменение ставки процента. Поведение фирмы. Общее экономическое равновесие модели. Стационарное состояние модели. Динамика модели. Базовая литература для темы:
Раздел 2. Анализ макроэкономической политика в традиционных моделях динамики Тема 1. Макроэкономическая политика в основных моделях динамики экономики при отсутствии денег Анализ государственной политики в модели с непрерывноживущим потребителем. Влияние на равновесное состояние модели Рамсея-Касса-Купманса фискальной политики государства. Эквивалентность Барро-Рикардо и ее роль в анализе влияния фискальной политики на экономику. Анализ динамики экономики при воздействии постоянной и временной фискальной политики, политики сбалансированного бюджета, долгового финансирования бюджетного дефицита. Макроэкономическая политика в модели экономики с перекрывающимися поколениями (модель OLG) Влияние на равновесие модели фискальной политики. Эквивалентность Барро-Рикардо и модель экономики с перекрывающимися поколениями (OLG). Анализ динамики экономики при воздействии постоянной и временной фискальной политики, политики сбалансированного бюджета, долгового финансирования бюджетного дефицита. Анализ пенсионного обеспечения в рамках модели экономики с перекрывающимися поколениями. Макроэкономическая политика в моделях реального бизнес цикла. Экономические колебания в модели реального бизнес цикла. Влияние государственной политики на равновесие модели. Имитационный анализ. Базовая литература для темы:
Тема 2. Деньги и модели макроэкономической динамики Монетарные факты бизнес – цикла. Спрос на деньги. Традиционное представление монетарного спроса в макроэкономических моделях. Монетарный спрос и монетарная политика. Деньги как средство обмена. Модель перекрывающихся поколений с деньгами. Предпосылки модели. Парето оптимальное равновесие. Конкурентное равновесие. Равновесное состояние экономики, в которой деньги не обладают покупательной способностью (non-monetary equilibrium). Равновесное состояние экономики, в которой деньги обладают покупательной способностью (monetary equilibrium). Нейтральность денег вэеономики. Количественная теория денег. Взаимосвязь с Парето оптимальным равновесием. Модели с ограничением предоплаты наличностью (CIA) , модели с трансакционными издержками (Shopping Time Technology). Базовая модель с ограничением предоплаты наличностью (модель Лукаса(1982)). Модель Свенсона(1985). Сash-credit model (Lucas - Stokey (1987)). Оценка работоспособности моделей с ограничением предоплаты наличностью. Деньги как запас стоимости. Базовая модель с деньгами в функции полезности. Функция полезности и бюджетное ограничение домохозяйства. Ограничение правительства, его роль в модели. Поведение фирмы. Условия оптимального поведения домохозяйства. Состояние steady-state. Существование и стабильность стационарного состояния. Базовая литература для темы:
Тема 3. Анализ макроэкономической политики в основных моделях динамики экономики при наличии денег Бюджетное ограничение правительства и взаимосвязь фискальной и монетарной политики. Рикардианский режим (с доминирующей монетарной политикой) и не-рикардианского режим (с доминирующей фискальной политикой) проведения макроэкономической политики. Монетаризация бюджетного дефицита: модель кривой инфляционного налога Лаффера. Стационарные состояния и устойчивость динамики инфляции для различных гипотез формирования инфляционных ожиданий. «Неприятная монетаристская арифметика» Саржента-Уоллеса: традиционный монетаризм и последствия нескоординированных изменений в монетарной политике. Нейтральность и супернейтральность денег в базовой модели с деньгами в функции полезности и в модификации модели с эндогенным предложением труда. Оценка воздействия стахостического монетарного шока на экономику, в ситуации выполнения бюджетного ограничения правительства (на примере модели с деньгами в функции полезности). Ситуация дихотомии. Ситуация отсутствия супернейтральности. Роль инфляционных ожиданий. Отсутствие эффекта ликвидности. Влияние шока на занятость и выпуск. Особенности воздействия стахостического шока денежного предложения на экономику, описываемую моделью с ограничением предоплаты наличностью. Понятие оптимальной политики. Оптимальная монетарная политика в экономике, в которой правительство может финансировать свои расходы через distortionary taxes. Дебаты между Milton Friedman и Edmund Phelps. Проблема взаимозаменяемости различных инструментов фискальной и монетарной политики в модели с деньгами в функции полезности. Оptimal inflation taxation и проблема оптимального налогообложения (проблема Рамсея). Оптимальная фискальная и монетарная политика в рамках модели с ограничением предоплаты наличностью. Эффект богатства как механизм воздействия фискальной политики на уровень цен. Фискальная теория определения уровня цен и проблема неопределенности равновесного уровня цен Базовая литература для темы:
Раздел 3. Современный подход к анализу макроэкономической политики и ее влиянию на динамику экономики Тема 1. Динамическая модель общего равновесия с деньгами и номинальной жесткостью цен (dynamic general equilibrium model with money and temporary nominal price rigidities) Проблемы анализа государственных политик в динамических моделях роста: теория и эмпирика. Различия традиционного кейнсианского подхода и нового подхода: оптимизационное поведение домохозяйств и фирм, влияние инфляционных ожиданий, анализ приспособления экономики в различных условиях: жесткости и гибкости цен. Современная модель IS-LM: вывод уравнений, отличия от традиционной модели IS-LM. Современная кривая Филипса (modern Phillips curve). Модель Fischer-Taylor-Calvo . Отличие от прежней кривой Филипса. Дискуссия о выборе основного инструмента монетарной политики. Механизм воздействия монетарной политики. Проблема выбора критерия оценки политики и ее решение в рамках нового подхода. Целевая функция(objective function) авторов монетарной политики и ее взаимосвязь с функцией полезности репрезентативного агента. Понятие оптимальной политики в динамической модели общего равновесия с деньгами и номинальной жесткостью цен. Базовая литература для темы:
Тема 2. Проблемы макроэкономической политики в динамических моделях общего равновесия с деньгами и номинальной жесткостью цен Проблема политики (рolicy problem) в макроэкономических динамических моделях. Классический анализ policy problem. Отличие нового подхода. Интерпретация политики с обязательствами и политики без обязательств в рамках нового подхода. Оптимальная политика без обязательств. Проблема несостоятельности и политика без обязательств в рамках нового кейнсианского подхода. Традиционная проблема inflationary bias. Роль доверия. Оптимальная политика при принятии Центральным Банком обязательств. Взаимосвязь оптимального правила при наличии и при отсутствии обязательств. Оптимальная политика при принятии обязательств и возможность влияния на будущие ожидания. Правила проведения монетарной политики. Эволюция монетарной политики правил: таргетирование уровня цен , оптимальное количество денег, монетарное таргетирование , таргетирование Nominal-income, простое инструментальное правило , таргетирование инфляции. Правила таргетирования и инструментальные правила. Правило Тейлора и его модификации. Инфляционное таргетирование: теория и практика. Новое понимание роли фискальной политики. Теория и эмпирика: «не-кейнсианские» эффекты макроэкономической политики. Потенциальные возможности фискальной политики как равноправного инструмента стабилизации. Трудности изучения фискальной политики в рамках новых кейнсианских моделей: трансмиссионный механизм, калибровка параметров. Анализ положительного влияния увеличения государственных расходов на выпуск и на потребление в рамках подхода. Оценка эффективности воздействия фискальной политики. Базовая литература для темы:
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной и контрольной работы Задание 1. Пусть экономика описывается моделью Рамсея-Касса-Купманса. Предположим, что потребитель имеет функцию полезности  . Проанализируйте в этом случае, как потребитель решает проблему выбора.
Задание 2. Проанализируйте с помощью фазовых диаграмм, какое влияние в модели Рамсея-Касса-Купманса на устойчивый уровень капиталовооруженности и потребления (на единицу эффективного труда) окажут следующие события
Задание 3. Предположим, что экономика, описываемая моделью Рамсея-Касса-Купманса, находится на сбалансированном пути развития. Пусть в некоторый момент, например, в момент 0, правительство вводит налог на инвестиции по налоговой ставке . То есть для совершенной конкурентной экономики в равновесном состоянии  (=0). Правительство возвращает собранные налоги в экономику, выплачивая lump-sum трансферты. Данная политика является неожиданной.
Задание 4. Рассмотрите дискретную версию модели Солоу-Свана. Выведите для этой модели скорость сходимости и сравните ее со скоростью сходимости модели Даймонда. Как можно объяснить полученный результат. . Задание 5. Проанализируйте, изменится ли динамика капиталовооруженности в модели Даймонда при отказе от предположения о том, что норма амортизации равна 0. Проинтерпретируйте полученный результат. Задание 6. Рассмотрим экономику, описываемую моделью CIA, в которой домохозяйство может владеть двумя активами: деньгами (m) и правительственными ценными бумагами (b). В этой экономике правительство, которое хочет максимизировать полезность, сталкивается с ограничениями двух типов: (i) a cash in advance constraint  (ii) a resource constraint   .
Задание 7. Предположим, что экономика характеризуется уравнениями   ,где  - шок издержек, задаваемый уравнением  .Функция потерь ЦБ имеет вид  .Предположим, что ЦБ обещает проводить политику правил, которая задается формулой 
Задание 8. Предположим, что экономика, соответствует условиям предыдущего задания. Но ЦБ обещает придерживаться другого правила:  , где bi – некоторая константа.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, 
?