Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли




Скачать 370.78 Kb.
НазваниеОбразовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли
страница1/3
Дата10.10.2012
Размер370.78 Kb.
ТипОбразовательная программа
  1   2   3
Инновационная образовательная программа ГУ-ВШЭ

Министерство экономического развития и торговли

Российской Федерации

Государственный университет - Высшая школа экономики



Факультет менеджмента



Программа дисциплины


«Управление логистическими рисками в цепях поставок»

для специальности 080506.95 «Логистика и управление цепями поставок»

подготовки специалиста


Автор: д.т.н, проф. Г.Л.Бродецкий

(bgl@mclog.ru)


Одобрена на заседании

кафедры «Логистика»


Зав. кафедрой: д.э.н., проф.

В.В.Дыбская


___________________


Москва- 2010

Требования к студентам:


Для успешного освоения дисциплины, изучающие ее студенты должны предварительно освоить следующие базовые разделы из цикла математических курсов:

  • Математический анализ;

  • Линейная алгебра;

  • Теория вероятностей;

  • Математическая статистика;

  • Финансовая математика.


Аннотация:


Программа дисциплины «Управление рисками в цепях поставок» федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения по специальности «Логистика и управление цепями поставок».

Основной целью дисциплины является обучение студентов методологии и методике построения и практического применения моделей представления экономических рисков, методам анализа и сравнения альтернатив в условиях риска, методам управления экономическими рисками с использованием традиционных и современных технологий в формате цепей поставок. На основе их изучения у будущих специалистов должно произойти формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по использованию методов анализа и управления рисками.

Дисциплина читается на пятом курсе для студентов указанной специальности. Программа дисциплины предусматривает проведение семинарских занятий. Темы таких занятий приведены в соответствующем тематическом плане. На этих занятиях отрабатываются навыки использования методов управления рисками; закрепляются знания соответствующего теоретического материала. Программа предусматривает выполнение студентом контрольной работы, а также подготовку домашней расчетной работы, тематика которой приводится ниже. Самостоятельная работа студента также включает: усвоение «текущего» теоретического материала на уровне, достаточном для понимания тем и разделов курса, и для участия в работе семинарских занятий, что предполагает выполнение соответствующих работ, которые помогут закрепить навыки владения методами управления рисками.


Учебная задача дисциплины:


Задачи изучения дисциплины состоят в реализации требований, установленных в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования к подготовке специалистов по вопросам решения проблем управления логистическими рисками в цепях поставок.

Исходя из современных требований необходимости учета логистических рисков при решении указанных проблем в результате изучения дисциплины, студент должен:

  • уметь свободно ориентироваться в прикладных работах по анализу и управлению рисками в цепях поставок;

  • знать и использовать в своей будущей деятельности подходящие методы и модели для принятия оптимальных решений в формате задач анализа и управления экономическими рисками в цепях поставок, в том числе, -

  • методы анализа и управления рисками на основе классического подхода теории риска;

  • методы анализа и управления рисками на основе концепции полезности;

  • методы анализа и управления рисками на основе использования дерева решений;

  • методы управления рыночными рисками;

  • методы перераспределения логистических рисков;

  • методы управления логистическими рисками на основе их диверсификации;

  • методы страхования логистических рисков;

  • методы хеджирования логистических рисков.

  • Иметь представление об оценке адекватности используемых моделей – устанавливать возможности и границы их применения, правильно интерпретировать выводы из них в терминах собственной специальности;

  • Обладать навыками управления рисками на основе перечисленных выше методов.


Тематический план учебной дисциплины:







Название темы



Всего часов по дисциплине



Аудиторные часы

Самостоятельная работа



Лекции

Сем. и практ. занятия




Раздел 1. Выбор наилучших решений в условиях риска при управлении цепями поставок




Тема 1.1. Методы и модели представления и оценки рисков в цепях поставок

4

2

2

3




Тема 1.2. Возможности сравнения альтернатив в условиях риска для цепей поставок

4

2

2

3




Тема 1.3. Критерии выбора альтернатив в условиях риска в цепях поставок

4

2

2

3




Тема 1.4. Метод дерева решений для управления рисками в цепях поставок

6

4

2

3




Раздел 2. Методы диссипации рисков при управлении цепями поставок





Тема 2.1. Методы и модели перераспределения рисков для цепей поставок

4

2

2

3




Тема 2.2. Методы и модели диверсификации рисков в цепях поставок

6

4

2

3




Раздел 3. Методы упреждения рисков и уклонения от них при управлении цепями поставок




Тема 3.1. Управление рисками в цепях поставок на основе страхования

6

4

2

3




Тема 3.2. Управление рисками финансового рычага в цепях поставок на основе моделей использования заемных средств

4

2

2

3




Тема 3.3. Управление рисками в цепях поставок на основе хеджирования и резервирования

4

2

2

3




Итого:

42

24

18

27


Базовый учебник:

Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006.

Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике. Учебное пособие // -М.: «Академия». 2010. 192 с.


Формы контроля:

  • текущий контроль осуществляется на основе оценок в 10-бальной шкале по результатам – 1) экспресс-опросов, экспресс-тестов в ходе семинарских занятий; 2) проверки домашних заданий (выборочно); 3) контрольных работ (одна работа 80 мин.); 4) домашней расчетной работы (примерный объем порядка 10 страниц печатного текста).

  • промежуточный контроль не предусматривается, т.к. дисциплина излагается в рамках одного модуля;

  • форма итогового контроля – зачет; итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:

работа на практических занятиях (решение задач, моделирование рисковых ситуаций в цепях поставок, деловые игры)

письменная аудиторная контрольная работа (80 мин.)

домашнее расчетное задание (10 -12 стр.)

письменный зачет (80 мин.)


Содержание программы


Раздел 1. Выбор наилучших решений в условиях риска при управлении цепями поставок


Тема 1.1. Методы и модели представления и оценки рисков в цепях поставок


Риск как экономическая категория. Модели альтернатив в условиях риска с катастрофическими последствиями. Модели чистых рисков. Модели мягких рисков и жестких рисков при анализе цепей поставок. Модели коммерческих рисков. Возможные формальные представления моделей коммерческих рисков: аддитивная модель; мультипликативная модель. Модели теории надежности и специфика их использования для формализации рисков в цепях поставок. Концепция «доход-риск», концепция «доходность-риск». Оценки рисков в моделях их представления на основе вероятностей неблагоприятных событий для альтернатив с катастрофическими последствиями. Оценки «чистых» рисков в моделях их представления на основе ожидаемого ущерба. Оценки предпринимательских, коммерческих рисков на основе учета ожидаемого дохода и его среднеквадратического отклонения. Особенности реализации соответствующего представления моделей и оценки рисков в формате концепции «доходность-риск». Необходимость других подходов к оценке и анализу рисков в цепях поставок: формат концепции ожидаемой полезности. Интерпретации и экономические приложения применительно к задачам управления рисками в цепях поставок.


Основная литература

  1. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006.

  2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов /Под ред. Сергеева В.И. – М.: Инфра-М, 2004.

  3. Логистика. Основы. Стратегия. Практика (Для всех, кто руководит) /Под общей редакцией Ульянова В.Л. – М.: Издательский дом МЦФЭР, 2007.


Дополнительная литература

  1. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике. Учебное пособие. – М.: Академия, 2010.

  2. Уткин Э.А. Риск-менеджмент. Учебник. –М. : Тандем, 1998.

  3. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. –М.: Финансы и статистика, 1998.

  4. Балабанов И. М. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.

  5. Первозванский А. А. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994.



Тема 1.2. Возможности сравнения альтернатив в условиях риска для цепей поставок


Проблема сравнения альтернатив. Понятие аппарата линий уровня в формате классического подхода теории риска. Формальное определение линий уровня. Особенности сравнения рисковых альтернатив в пространстве «Доход-Риск»; специфика их сравнения в пространстве «Доходность-Риск». Учет отношения ЛПР к риску: понятие кривых эквивалентности и кривых безразличия. Формализация процедур сравнения альтернатив в условиях риска. Параметрическое представление линий уровня. Особенности линий уровня, обуславливаемые отношением ЛПР к риску. Специфика принятия решений при управлении рисками в пространствах «Доход-Риск» и «Доходность-Риск». Классификация ЛПР с учетом отношения к риску. Возможности сравнения альтернатив в формате концепции полезности. Понятие функции полезности. Основные свойства функции полезности и вероятностная интерпретация. Атрибуты сравнения альтернатив, обусловливаемые выпуклостью/вогнутостью функции полезности. Особенности и специфика экспериментального измерения полезности в формате моделей управления рисками для цепей поставок.


Основная литература

  1. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006.

  2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов /Под ред. Сергеева В.И. – М.: Инфра-М, 2004.

  3. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. – М.: Наука, 1978.


Дополнительная литература

  1. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике. Учебное пособие. – М.: Академия, 2010.

  2. Логистика. Основы. Стратегия. Практика (Для всех, кто руководит) /Под общей редакцией Ульянова В.Л. – М.: Издательский дом МЦФЭР, 2007.

  3. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Филинъ, 1998.

  4. Боков В.В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование. – М.: Приор, 1999.

  1. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2005.

  2. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. - М.: Финансы и статистика, 1999.

  3. Исследование операций. Методологические основы и математические методы.// Под ред. Д. Моудера, С. Элмаграби. - М.: Мир, 1981



Тема 1.3. Критерии выбора альтернатив в условиях риска в цепях поставок


Выбор наилучшего решения в пространстве «Доход-Риск» при моделировании цепи поставок. Критерии выбора и их классификация. EVC – критерий (критерий ожидаемого значения). Особенность его линий уровня и формата использования. MVC – критерий (критерий значимой дисперсии): возможность учета специфики отношения ЛПР к риску. Его характерные особенности, атрибуты соответствующих процедур выбора и аппарата линий уровня. SFC – критерий (критерий порогового уровня). Специфика соответствующих процедур выбора; области возможного использования. Понятие «безрискового эквивалента дохода» в формате конечного результата альтернативы при оптимизации цепи поставок. Концепция предельной ставки замещения. Экономическая интерпретация. Выбор наилучшего решения в пространстве «Доходность-Риск» в формате моделей цепи поставок. Связь таких процедур с процедурами оптимального выбора альтернатив в пространстве «Доход-Риск»: соответствующие преобразования в формате критериальной функции выбора. Возможность других подходов к формализации критериев/функций выбора при оптимизации решений в условиях риска для цепей поставок. Решения в формате концепции полезности. EUC-критерий (критерий ожидаемой полезности). Премия за риск и «безрисковый эквивалент дохода» в формате EUC-критерия. Интерпретации и приложения для задач оптимизации цепей поставок.


Основная литература

  1. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006.

  2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов /Под ред. Сергеева В.И. – М.: Инфра-М, 2004.

  3. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент. Учебное пособие.- М. : Гардарики, 2005.


Дополнительная литература


  1. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике. Учебное пособие. – М.: Академия, 2010.

  2. Логистика. Основы. Стратегия. Практика (Для всех, кто руководит) /Под общей редакцией Ульянова В.Л. – М.: Издательский дом МЦФЭР, 2007.

  3. Ланге О. Оптимальные решения. – М.: Прогресс, 1967.

  4. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. –М.: Финансы и статистика, 1998.

  5. Исследование операций. Методологические основы и математические методы.// Под ред. Д. Моудера, С. Элмаграби. - М.: Мир, 1981.



Тема 1.4. Метод дерева решений для управления рисками в цепях поставок


Общая схема метода дерева решений. Особенности ее реализации для задач управления рисками в цепях поставок, формулируемых в развернутой форме: их формализация на основе дерева решений. Процедуры построения дерева решений. Процедуры параметризации дерева решений. Анализ на основе метода дерева решений: процедуры свертки и блокировки. Особенности реализации процедур свертки в рамках различных критериев выбора или оптимизации решений в условиях риска: формат EVC-критерия; формат MVC-критерия; формат SFC-критерия; формат EUC-критерия. Специфика указанных процедур для концевых фрагментов дерева решений. Особенности таких процедур для промежуточных его фрагментов. Выбор наилучшего решения с учетом отношения ЛПР к риску. Учет дополнительных возможностей / альтернатив, предлагаемых рынком, для модификации решений в моделях оптимизации цепей поставок в условиях риска на основе дерева решений.


Основная литература

  1. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006.

  2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов /Под ред. Сергеева В.И. – М.: Инфра-М, 2004.

  3. Логистика. Основы. Стратегия. Практика (Для всех, кто руководит) /Под общей редакцией Ульянова В.Л. – М.: Издательский дом МЦФЭР, 2007.

  4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/Под ред. Лобанова А.А., Чугунова А.В. – М.: Альпина Паблишер, 2003.

  5. Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений, - М.: ЮНИТИ, 1997


Дополнительная литература

  1. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике. Учебное пособие. – М.: Академия, 2010.

  2. Райфа Г. Анализ решений. – М.: Наука, 1977.

  3. Грядов С.И. Риск и выбор стратегий в предпринимательстве. – М.: МСХА, 1994.

  4. Райфа Г., Шлейфер Р. Прикладная теория статистических решений. – М.: Статистика, 1977



Раздел 2. Методы диссипации рисков при управлении цепями поставок


Тема 2.1. Методы и модели перераспределения рисков в цепях поставок


Возможности перераспределения рисков при оптимизации моделей управления цепями поставок. Перераспределение рисков на основе изменения контрактных условий поставок. Перераспределение рисков на основе изменения доли участия в реализации соответствующих логистических процессов, в частности, с учетом привлечения логистических посредников. Формализация задач оптимизации решений на основе методов перераспределения рисков. Возможности использования аппарата линий уровня и кривой безразличия в пространстве «Доход-Риск» или в пространстве «Доходность-Риск» для нахождения оптимальных решений. Модели перераспределения рисков в формате конкретных предложений бизнеса в цепях поставок: 1) модели, обусловливаемые наличием неприемлемого риска; 2) модели, обусловливаемые отсутствием достаточных финансовых ресурсов. Модели задач перераспределения рисков как частный случай моделей диверсификации рисков в цепях поставок.


Основная литература

  1. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006.

  2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов /Под ред. Сергеева В.И. – М.: Инфра-М, 2004.

  1. Дубров А.М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 1999.

  1. Винс Р. Математика управления капиталом. – М.: Альпина, 2000.


Дополнительная литература

    1. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике. Учебное пособие. – М.: Академия, 2010.

    2. Логистика. Основы. Стратегия. Практика (Для всех, кто руководит) /Под общей редакцией Ульянова В.Л. – М.: Издательский дом МЦФЭР, 2007

    3. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Перспектива, 1996.

    4. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. – Киев: ВШ, 1995.



Тема 2.2. Методы и модели диверсификации рисков в цепях поставок


Понятие диверсификации рисков на содержательном/вербальном уровне. Сущность и атрибуты процедур диверсификации экономических рисков. Устранимые и систематические риски. Портфельные стратегии и их формальное представление. Основные базовые модели диверсификации рисков в формате двух предложений бизнеса. Учет совершенной отрицательной корреляционной связи в формате таких моделей диверсификации рисков: возможность безрисковой реализации соответствующих рисковых предложений; графические интерпретации в пространстве «Доход-Риск» и в пространстве «Доходность-Риск». Учет совершенной положительной корреляционной связи в формате таких моделей диверсификации рисков: особенности безрисковой реализации рисковых предложений, графические интерпретации. Модели диверсификации рисков, предполагающие, что одно из предложений бизнеса является безрисковым; специфика их графического представления в пространстве «Доход-Риск» и в пространстве «Доходность-Риск». Обобщения для моделей диверсификации рисков, предполагающие формат анализа произвольного числа предложений бизнеса. Особенности оптимальных портфельных стратегий: эффективная граница допустимых портфелей. Оптимальный рыночный портфель. Линия рынка капитала (CML – capital market line) и представляемый ею возможный компромисс между приращением риска и приращением доходности. Рыночная цена риска. Линия рынка ценных бумаг. Понятие коэффициента «бета». Свойства коэффициента «бета». Интерпретация коэффициента «бета» как меры риска. Возможности оптимизации решений в условиях риска на основе использования коэффициента «бета».


Основная литература

  1. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006.

  2. Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М.: ГУ-ВШЭ, 1999.

  1. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения. – М.: Приор, 1998.

  2. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: «Филинъ», 1998.


Дополнительная литература


  1. Рогов М.А. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001.

  2. Винс Р. Математика управления капиталом. – М.: Альпина, 2000.

  3. Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1997.

  4. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. – М.: ИНФРА-М, 1996.



Раздел 3. Методы упреждения рисков и уклонения от них при управлении цепями поставок


Тема 3.1. Управление рисками в цепях поставок на основе страхования


«Синергетический эффект» в формате процедур диверсификации рисков для страховой компании при увеличении числа ее клиентов. Атрибуты страхового контракта. Возможность управления рисками в цепях поставок за счет использования предложений рынка страхования. Специфика контрактных предложений на рынке страхования, которые позволяют управлять рисками в цепях поставок на основе использования возможностей их диверсификации. Базовые модели формализации безрисковых стратегий на основе использования страховых контрактов. Модели страхования с учетом отношения ЛПР к риску. Различные аспекты проблемы страхования рисков: выбор типа страхового контракта при управлении цепями поставок на основе метода дерева решений. Модели достижения заданного результата для «безрискового эквивалента» доходности.


Основная литература

  1. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006.

  2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов /Под ред. Сергеева В.И. – М.: Инфра-М, 2004.

  3. Логистика. Основы. Стратегия. Практика (Для всех, кто руководит) /Под общей редакцией Ульянова В.Л. – М.: Издательский дом МЦФЭР, 2007.

  4. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. – М.: Дело, 1998.


Дополнительная литература

  1. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике. Учебное пособие. – М.: Академия, 2010.

  2. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М. : Инфра-М, 1998.

  3. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. – М.: РОСС. ЮРИДИЧ. ИЗД. ДОМ, 1994



Тема 3.2. Управление рисками финансового рычага в цепях поставок на основе моделей использования заемных средств


Понятие эффекта финансового рычага на содержательном/вербальном уровне. Формализация понятия риска финансового рычага: специфика решений в формате критерия MVC; особенности решений в формате критериев MVC и SFC. Модели учета стоимости заемных средств при анализе эффекта финансового рычага. Выбор плеча финансового рычага при управлении финансовыми рисками для моделей использования заемных средств в задачах оптимизации цепей поставок.


Основная литература

  1. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006.

    1. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1997

      1. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Перспектива, 1996.


Дополнительная литература

  1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс. – СП(б): Экономическая школа, 1997



Тема 3.3. Управление рисками в цепях поставок на основе резервирования


Управление рисками в цепях поставок на основе их хеджирования. Формализация модели хеджирования риска дефицита. Оптимальная стратегия хеджирования дефицита на основе создания резервного запаса с максимальной гарантированной эффективностью. Обоснование и представление гарантированного показателя дохода при хеджировании за счет собственных средств. Обоснование и представление для гарантированного показателя дохода при хеджировании за счет использования заемных средств.


Основная литература

  1. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006.

  2. Маршалл Дж., Бансал В. Финансовая инженерия. – М.: Инфра-М, 1998.


Дополнительная литература

  1. Боков В.В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование. – М.: Приор, 1999.

  2. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 1997.



Тематика заданий по различным формам текущего контроля


ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ


Тема 1.1. Методы и модели представления и оценки рисков в цепях поставок


Фирма, занимающаяся морскими перевозками, анализирует имеющееся на рынке предложение. При анализе рисков, связанных с реализацией перевозки в рамках анализируемого предложения, требуется учесть случайные издержки или потери двух типов.

  1. Соответствующие случайные потери в виде денежных штрафов, обуславливаемых возможными задержками сроков доставки груза из-за погодных условий.

  2. Соответствующие случайные потери в виде денежных штрафов, обуславливаемых возможными задержками сроков доставки груза из-за забастовки докеров в порту назначения.

Принимая далее, что

  • сумма С, получаемая фирмой за реализацию контракта (т.е. всех его пунктов , причем без каких либо отклонений) известна и фиксирована (т.е. не является случайной или неопределенной);

  • издержки L на реализацию контракта (т.е. постоянные расходы без учета каких либо возможных случайных дополнительных расходов) также известны и фиксированы


ТРЕБУЕТСЯ:


построить аддитивную модель представления указанных рисков в рамках анализируемого предложения и указать соответствующий случайный элемент a такой аддитивной модели, характеризующей соответствующее преобразование ( W0 → W0 + ) капитала для ЛПР.


Тема 1.2. Возможности сравнения альтернатив в условиях риска для цепей поставок


При анализе звена цепи поставок сравниваются две альтернативы в условиях риска: обозначим их соответственно через А1 и А2. Случайные конечные экономические результаты для ЛПР в рамках этих альтернатив представлены ниже своими дискретными законами распределения вероятностей.



А1: доход

(тыс. у.е.)

20

10

-2

Вероятность

0,4

0,5

0,1




А2: доход

(тыс. у.е.)

30

15

-4

Вероятность

0,4

0,4

0,2



Пусть ЛПР, выражая свое отношение к риску (при конкретном значении своего начального капитала, который здесь соотносим с требуемыми затратами в рамках логистических процессов соответствующего звена цепи поставок), считает, что эти альтернативы являются эквивалентными между собой. Другими словами, несмотря на то, что возможный отрицательный конечный результат при альтернативе А2 является, несомненно, более настораживающим, чем при альтернативе А1, тем не менее, имеющее место увеличение конечного результата для его положительных реализаций, по мнению ЛПР полностью компенсирует указанное увеличение риска для альтернативы А2. Желая представить предпочтения этого ЛПР в пространстве «Доход – Риск» в рамках критерия MVC семейством линий уровня на основе функции выбора следующего типа f(m; σm) = m – λ· σm2 ,


ТРЕБУЕТСЯ

для данного ЛПР определить соответствующее значение параметра λ и соответствующий вид функции выбора f(m; σm) в формате критерия MVC.


Тема 1.3. Критерии выбора альтернатив в условиях риска в цепях поставок


Фирма, занимающаяся морскими перевозками, имеет два предложения на один и тот же период времени. Ресурсы фирмы позволяют ей заключить только один контракт из двух, которые предлагаются (они представлены ниже). Условия этих контрактов включают соответствующие штрафные санкции из-за возможных случайных задержек доставки груза. При этом доход фирмы (обозначим его через У - как прибыль от реализации контракта) с учетом имеющихся рисков можно представить следующим образом.

  1. Для первого из этих контрактов доход/прибыль У1 (в тыс у.е.) к концу периода представляется в виде:



У1 = 100 – Х1 – Z1 ,

где

Х1 - случайные возможные потери из-за имеющих место забастовок докеров в соответствующем порту с нормальным законом распределения вероятностей N(20;10);

Z1 - случайные потери (не зависящие от Х1 ), обуславливаемые задержками в доставке из-за погодных условий, с равномерным законом распределения вероятностей R(0;10).



  1. Аналогичное представление для дохода/прибыли в рамках второго из рассматриваемых контрактов имеет вид:



У2 = 90 – Х2 – Z2 ,


где случайные составляющие Х2 и Z2 независимы между собой, причем Х2 имеет нормальный закон распределения вероятностей N(15;3), а Z2 имеет равномерный закон распределения R(0;4).


ТРЕБУЕТСЯ:

выбрать наилучшее решение с учетом указанных рисков для случая, когда руководство фирмы (ЛПР) принимает решения на основе критерия EVC.


Тема 1.4. Метод дерева решений для управления рисками в цепях поставок


Компания «ХБ», специализирующаяся в области производства и поставки полуфабрикатов для приготовления кондитерских изделий подписала контракт на поставку партии полуфабрикатов. Стоимость контракта - 170 тыс. у.е., условия поставки - DDU склад получателя. Затраты на производство указанной партии составляют 100 тыс. у.е.

В процессе производства полуфабрикат подвергается глубокой заморозке и может быть упакован в обычную картонную тару, либо в термоупаковку. Термоупаковка увеличивает стоимость производства на 5%, но при этом также увеличивает срок годности полуфабрикатов при положительной температуре внешней среды. Разумеется, термоупаковка снижает риск потери товарных качеств полуфабрикатов при их транспортировке, т.к. при размораживании полуфабрикат теряет свои свойства и в употребление не годен.
  1   2   3

Похожие:

Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли iconМинистерство экономического развития и торговли Российской Федерации Государственный университет Высшая школа экономики
Программа предназначена для магистров факультета государственного и муниципального управления
Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли iconМинистерство Министерство Экономического образования Развития и торговли Российской Федерации Российской Федерации
Требования к студентам: Приступая к изучению политической истории, студент должен
Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли iconМинистерство экономического Министерство образования развития и торговли Российской Федерации Российской Федерации Государственный университет
К по 10-балльной шкале проставляется по результатам зачета. Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу
Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли iconРоссийской Федерации Министерство экономического развития и торговли
Целью программы является оптимальное изложение необходимого учебного материала для его полного усвоения будущими юристами
Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли iconПрограмма развития Организации Объединенных Наций
Института экономических исследований Министерства экономического развития и торговли рк, г. Астана
Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли iconМинистерство экономического развития и торговли Российской Федерации Государственный университет Высшая школа экономики
Для успешного освоения курса изучающие эту дисциплину студенты должны предварительно освоить следующие курсы
Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли iconПравительство санкт-петербурга комитет экономического развития, промышленной политики и торговли письмо от 28 ноября 2011 г. N 11/19232
В рамках реализации полномочий по экономическому обоснованию расходов бюджета Санкт-Петербурга и в соответствии с пунктом 2 распоряжения...
Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли iconДоклад «об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) органами исполнительной власти чувашской республики в соответствующих сферах деятельности
Министерство экономического развития, промышленности и торговли чувашской республики
Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли iconМинистерство экономического развития и торговли
Требования к студентам. Курс "Стохастический анализ в финансах" рассчитан на студентов, прослушавших курс математического анализа,...
Образовательная программа гу-вшэ министерство экономического развития и торговли iconПромышленной политики и торговли распоряжение
Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга от 1 ноября 2008 года n 961-р
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница