Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»




НазваниеОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
страница2/10
Дата24.10.2012
Размер1.53 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Кредитный риск


Под кредитным риском понимается риск невозврата или несвоевременного возврата заемщиками полученных кредитов, увеличение просроченной задолженности по предоставленным кредитам в случае ухудшения экономической ситуации, что может привести к уменьшению финансового результата.

Рост просроченной задолженности по выданным кредитам приводит к снижению уровня ликвидности и доходности Банка. В целях управления кредитным риском банк проводит комплексную оценку финансового состояния заемщиков.

Принятие решений, связанных с управлением кредитными рисками, осуществляется Кредитным комитетом Банка путем установления лимитов на индивидуальных заемщиков, группу взаимосвязанных заемщиков, на конкретные виды финансовых продуктов, а также по географическим и отраслевым сегментам.

Решение о кредитовании принимается коллегиально. Разработана адекватная система скоринга. Скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик (таких как возраст, количество детей/иждивенцев, доход, профессия и прочие личные данные, заполняемые консультантом со слов заемщика). В результате получается интегральный показатель, служащий основой для автоматического расчета кредитного лимита.

В настоящее время, кредитный процесс в ОАО КБ «Восточный» состоит из отлаженной многоуровневой системы оценки кредитоспособности заемщика, способной принять решение о предоставлении кредита клиенту в кратчайшие сроки с минимально допустимым риском невозврата.

Кредитный процесс заключает в себе несколько этапов:

1) Кредитный эксперт осуществляет прием заявления на получение кредита. Производит оценку соответствия заявителя критериям:

  • положительная психологическая оценка;

  • проверка подлинности документов;

  • проверка соответствия гражданства и возраста;

  • наличие стабильного дохода;

  • отсутствие негативных намерений по отношению к Банку.

2) Андеррайтинг кредитной заявки, осуществляется специалистом ГПИ. Сотрудник проверяет заявителя и представленную им информацию на предмет:

  • отсутствия негативной информации о заявителе;

  • уровня кредитоспособности заявителя;

  • соответствия условий сделки нормативным требованиям Банка.

3) Авторизация ссуды:

  • Принятие решения в соответствии с нормативными требованиями Банка и уровнем кредитоспособности заявителя в рамках установленного индивидуального лимита на принятие решения.

  • Заведение кредитной сделки в БИС с использованием программно-технического комплекса.

На данном этапе производится полный анализ клиента с помощью специально разработанной и адаптированной к условиям региона скоринговой модели. В основе данной системы лежит база данных о клиентах банка, которая на текущий момент включает уже более 1 млн. записей.

Анализ кредитной заявки производится на 14-ти уровнях карты кластеров, что обеспечивает очень высокое качество выявления потенциальных неплательщиков. Дополнительно к этому имеются несколько фильтров негатива.

Благодаря применению банком новейшей вычислительной техники и грамотной организации вычислительного процесса, выполнение всех скоринговых процедур по принятой заявке занимает не более нескольких секунд.

Механизм скоринга содержит широкий инструментарий настройки, что позволяет с высокой точностью поддерживать требуемое значение качества кредитного портфеля и объемов выдач кредитов.

Скоринговая модель способна обрабатывать более 50 тысяч заявок в день, поэтому банк способен произвести выдачу кредита в кратчайшие сроки, минимизируя риски.

Риски контролируются четырьмя независимыми подразделениями:

Служба внутреннего аудита (осуществляет контроль за деятельностью подразделений, а также за соблюдением нормативных документов).

Управление банковских рисков (проводит расчет уровня кредитных рисков и необходимых норм резервирования).

Управление технологий (создание и сопровождение технологической платформы оценки кредитных рисков, мониторинг и контроль величины кредитного риска).

Управление розничных кредитных рисков (совершенствование кредитных процессов, управление и контроль кредитных подразделений банка, мониторинг и контроль величины кредитного риска)

На первом этапе работы по оценке рисков проводится распределение ссуд на портфели и группы, проводится портфельный анализ обесценения и индивидуальный анализ обесценения.

На втором этапе – проводится расчет уровня обесценения и создание резервов (на основании сбора статистики гашения просроченных долгов).  Определяется процент резервирования и создается резерв по каждой ссуде (либо в целом по портфелю ссуд). Создание резерва под возможные потери по кредитам позволяет снизить возможные будущие потери.

На сегодняшний день система востребования просроченной / проблемной задолженности ОАО КБ "Восточный" включает в себя работу в следующих направлениях:

 

SOFT сопровождение

 

HARD сопровождение

 

LEGAL сопровождение

1. Информирование




1.Востребование через очную (выездную) работу коллекоров.




1.Востребование задолженности через ссуд

2. Определение причин и поиск путей решения проблем




2.Определение методов и способов полного или частичного востребования задолженности




2.Предъявление судебного приказа (исполнительное производство)

3. Востребование посредством дистанционного контакта







3.Контроль работы службы судебных приставов




SOFT включает в себя:

1. Организационные уровни сопровождения, отличающиеся технологией и инструментами отработки задолженности

2. Информационно-консультационную поддержку клиента

3. Уведомительное направление (автоматизированное формирование и рассылка СМС, писем, требований, уведомлений).

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ SOFT СОПРОВОЖДЕНИЯ

Многоуровневый распределенный CALL - центр, расположенный в 2 часовых поясах (на востоке и западе) для полного охвата клиентов по всей территории России. Численность КЦ более 300 человек.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ HARD и LEGAL СОПРОВОЖДЕНИЯ:

Ключевым партнером организации HARD и LEGAL сопровождения Банка является ОАО "Первое коллекторское бюро".

 В организации работы с просроченной задолженностью Банком используется Программно-технологический комплекс Система сопровождения заемщиков, являющийся собственной разработкой Банка. Комплекс является высокотехнологичным специализированным ПО, позволяющим объединять информацию по клиенту и его ссудной задолженности из разных источников информации (как внутренних так и внешних). Существует возможность интеграции с программно аппаратными комплексами сторонних компаний (Пример интеграция телефонной станции AVAYA для обеспечения автоматического прозвона клиентов и фиксирования результатов звонка).

Текущая система востребования просроченной / проблемной задолженности  Банка опирается на распределение ссуд по уровням работы и необходимым к проведению мероприятиям в зависимости от срока просроченной задолженности и реакции клиента на проведенное мероприятие. Перспективой развития системы востребования является внедрение в комплекс модели COLLECTION  SCORING - многоуровневой системы определения оптимальной стратегии взыскания задолженности исходя из оценки статуса заемщика.


Страновой риск

ОАО КБ «Восточный» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому подвержен влиянию странового риска, присущего Российской Федерации. Страновой риск РФ по ряду причин был значительным, однако в течение ряда последних лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня общероссийских рисков - как в политической (институциональной), так и в экономической сфере.

По оценкам Банка, доходы от основной деятельности, не связанные с Российской Федерацией, не превышают 1 %, что свидетельствует о низкой степени зависимости Банка от рисков иных стран. В системе оценки и управления рисками при выборе и мониторинге состояния иностранных контрагентов Банка (прежде всего - иностранных банков-контрагентов, на НОСТРО-счетах в которых и при осуществлении операций МБК размещается средства Банка) учитываются факторы странового риска, которые связаны с их деятельностью.

Мониторинг и контроль за страновыми рисками, присущими деятельности иностранных контрагентов Банка, осуществляется в рамках системы управления страновыми рисками и предусматривает диверсификацию страновых рисков в пользу стран с предсказуемой политической конъюнктурой, устойчивым экономическим развитием, высоким инвестиционным потенциалом и относительно стабильной социальной обстановкой. Таким образом, принимаемые ОАО КБ «Восточный» страновые риски не оказывают существенного негативного влияния на финансовые результаты его деятельности по причине неисполнения или несвоевременного исполнения иностранными контрагентами принятых обязательств.


Рыночный риск

Успех банковской деятельности определяется эффективным управлением финансовыми рисками. Поэтому созданная в Банке комплексная система управления рисками постоянно совершенствуется, соответствуя объему и структуре проводимых Банком операций.

Для управления основными видами финансовых рисков в организационной структуре Банка предусмотреноУправление банковских рисков, Комитет по управлению активами, пассивами и ценными бумагами, а также система Кредитных комитетов, в функции которых входит идентификация, оценка и контроль за рисками. Принятие решений в рамках системы управления рисками осуществляется коллегиально и в соответствии с разработанными регламентами.

Управление рисками осуществляется на основе системы управленческой отчетности, обеспечивающей подготовку подразделениями, ответственными за управление рисками Банка, отчетов, определенных внутрибанковскими документами по управлению рисками.

Одним из основных инструментов управления рисками в Банке является система установления специальных ограничений на риски (лимитов) с учетом всех пруденциальных норм, установленных Банком России, а также с учетом требований действующего законодательства, традиций и правил делового оборота в отношении стандартных для финансовых рынков операций и сделок.

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.


Фондовый риск

ОАО КБ «Восточный» принимает присущий своей деятельности ценовой риск (риск снижения доходов и получения убытков в связи с неблагоприятными изменениями рыночных котировок ценных бумаг). Текущее управление фондовым риском осуществляется на постоянной основе в соответствии с утвержденными внутрибанковскими документами.

Для ограничения риска Банком используются:

  • лимиты на эмитентов

  • лимиты на группы рыночных ценных бумаг

  • лимиты открытых позиций

  • система «стоп-лоссов» по эмитентам и группам ценных бумаг

  • ежедневный мониторинг величины фондового риска

Сформированная в Банке система управления рисками, которая, в том числе, предусматривает контроль над соблюдением лимитов на операции с ценными бумагами и мониторинг динамики развития фондового рынка, позволяет оперативно изменять структуру портфельных инвестиций таким образом, чтобы не допустить существенных убытков от операций с ценными бумагами.


Валютный риск

Валютный риск - риск убытков у Банка вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. В сфере финансовых рисков Банк придерживается консервативной политики, направленной на подержание сбалансированной структуры активов и пассивов и минимизации вероятности каких-либо потрясений. При проведении валютных сделок Банк избегает спекулятивных операций и удерживает валютную позицию в состоянии, близком к закрытой. В части управления валютными рисками ОАО КБ «Восточный» действует в рамках существующих лимитов открытых валютных позиций, установленных Банком России. С целью минимизации валютных рисков Банк обеспечивает сбалансированную структуру привлечения и размещения в разрезе валют, не допуская фондирования активов с кредитным риском за счет привлечения ресурсов в другой валюте. Валютная политика Банка предполагает необходимость проведения операций хеджирования валютных рисков в случае осуществления конверсионных операций для целей фондирования активов с риском.


Процентный риск

Процентная политика Банка направлена на обеспечение гарантированного уровня процентной маржи путем построения оптимального продуктового ряда, и строится на основании анализа следующих основных факторов: общая экономическая ситуация в стране и тенденции её изменения; сложившиеся на рынке ставки привлечения и размещения средств (в целях соответствия конкурентной стратегии развития Банка). С учетом этих и других факторов разрабатывается политика Банка в области привлечения средств, стоимость привлечения которых, в свою очередь, служит Казначейству Банка одним из ориентиров при выработке рекомендаций относительно ставок размещения средств. Банк на регулярной основе осуществляет расчет структуры активов и пассивов по срокам востребования и погашения, устанавливает лимиты на разрывы между активами и пассивами по группам срочности. Для обеспечения оптимальной величины процентной маржи рассчитываются и устанавливаются предельные ставки привлечения и размещения денежных средств, основываясь на внутренней информации, а также на результатах анализа рыночной ситуации в регионах своего присутствия.


Риск ликвидности

Риск потери ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в срок и в полном объеме. В рамках управления ликвидностью Банк стремится балансировать свои активы и пассивы по срокам и при этом наращивать активные и пассивные резервы ликвидности. Все это позволяет Банку удовлетворять потребности населения в потребительских кредитах и при этом бесперебойно осуществлять расчетные операции.

Управление риском потери ликвидности Банка осуществляется на основе:

  • ведения ежедневной платежной позиции банка, мониторинга входящих и исходящих платежей;

  • расчета, анализа и прогнозирования ликвидной позиции банка;

  • расчета и лимитирования разрывов активов и пассивов по срокам востребования и погашения;

  • регулирования краткосрочного избытка/недостатка ресурсов в рублях и иностранной валюте путем осуществления операций на межбанковском рынке.


Операционный риск

Под операционным риском понимается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации - эмитента и/или требованиям законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации - эмитента и/или иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией - эмитентом информационных, технологических и других систем и/или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Источниками операционного риска являются внутренние процессы, действия персонала, уход ключевых сотрудников, трудности с набором квалифицированных кадров в связи с ростом операций Банка, сбои, отказы автоматизированных систем и программного обеспечения, а также неблагоприятные внешние воздействия. Реализация операционного риска может отразиться как на финансовом результате, так и на репутации Банка.

Операционный риск, связан с наличием ошибок, происходящих, как правило, по техническим причинам, а так же в результате операционных сбоев, приводящих к финансовым потерям. Данный риск не влечет за собой неисполнение Банком своих обязательств, а только задержку в сроках их исполнения. Банк оценивает данный риск как невысокий, поддерживая информационные технологии на высоком уровне.

Для минимизации вероятности проявления операционного риска в Банк непрерывно повышает профессиональный уровень своих сотрудников. Все сотрудники регулярно повышают свою квалификацию на различных курсах и семинарах. В Банке действует обязательная система аттестации персонала. Все сферы деятельности Банка подпадают под мониторинг Отдела рисков банковской деятельности, Службы внутреннего контроля, Юридического управления, Службы экономической защиты, сформированных из опытных и надежных специалистов.

Выявленные в ходе проверок ошибки анализируются и доводятся до сотрудников, руководителей филиалов и дополнительных офисов вместе с рекомендациями по недопущение повторного совершения.

Все электронные документы и базы данных непрерывно и многократно резервируются, что исключает возможность потери информации в результате техногенных факторов.

Для защиты от сбоев при передаче данных созданы и функционируют резервные каналы связи.

Осуществляется мониторинг состояния программных и технических средств банка, а также несанкционированного доступа к локальной сети.

В целях улучшения обслуживания клиентов публикуются информационные материалы на веб-сайте Банка.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» icon1 Департамент создается и ликвидируется решением Совета Директоров
Департамент Внутреннего Аудита (далее «Департамент» или «два») является самостоятельным структурным подразделением Открытого акционерного...
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Удмуртская нефтяная компания»
Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconОтчет открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по результатам работы
Обращение к акционерам председателя совета директоров и генерального директора общества 4
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «калугаэнерго» за 2005 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 3
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 8
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Уральская нефть»
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 6
Отчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» iconГодовой отчет открытого акционерного Общества «Научно технический центр электроэнергетики» по результатам работы за 2007 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница