«Управление ресурсами банка»




Скачать 137.55 Kb.
Название«Управление ресурсами банка»
Дата24.10.2012
Размер137.55 Kb.
ТипПрограмма
Министерство экономического развития Российской Федерации


Государственный университет –

Высшая школа экономики


Факультет экономики


Программа дисциплины


«Управление ресурсами банка»


для направления 080100.62 «Экономика»

подготовки бакалавра


Автор: к.э.н., доцент Зубов Сергей Александрович


Рекомендовано УМС


Секция «Конкретная экономика»

Председатель С.Н. Смирнов

__________________

«____» __________ 2008 г.

Одобрено на заседании

Кафедры банковского дела

Зав. кафедрой В.М. Солодков

___________________

« » 2008 г.



Утверждено УС

Факультета Экономики

Ученый секретарь

______________________

«____» __________ 2008 г.







Москва 2008

Программа для студентов по специализации «Банки и банковская деятельность»

Задача курса

Изучение основных структурных элементов, принципов формирования и анализа состояния банковских пассивов. Детальное рассмотрение отличительных качеств ресурсной базы российских коммерческих банков, а также особенностей законодательства РФ в контексте рассматриваемой проблематики.

Место курса в профессиональной подготовке

Курс «Управление ресурсами банка» предполагает, что студенты освоили базовые разделы экономической теории – макро- и микроэкономику, институциональную экономику, статистику, теорию денег и кредита, а также успешно прослушали курс «Банковское дело» (на 3-м курсе). Знания и навыки, приобретенные в результате изучения курса «Управление ресурсами банка», будут полезны выпускникам в их профессиональной деятельности в финансовом секторе и любой другой сфере национальной экономики и государственного управления.

Требования к уровню усвоения содержания курса

После изучения курса студент должен иметь представление о/об:

  • Структуре пассивов кредитных организаций и рыночной среде формирования банковских ресурсов,

  • Основных видах пассивных операций российских и зарубежных банков,

  • Формах пополнения ресурсной базы коммерческого банка,

  • Методах и подходах к ценообразованию банковских пассивов,

  • Аналитическом аппарате используемом соответствующими подразделениями кредитных организаций при оценке состояния ресурсной базы,

  • Особенностях надзора со стороны ЦБ и системах страхования депозитов в российской и международной практике.

уметь:

  • ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике;

  • пользоваться данными национальной и международной статистики и отчетности;

  • самостоятельно анализировать состояние ресурсной базы коммерческого банка.


I. Тематический план учебной дисциплины




Название темы

Всего

Аудиторные занятия (часов)

Сам. раб.

п/п

Всего

Лекции

Семинары

1

Пассивы коммерческих банков как система финансово-экономических отношений

8

2

2




6

2

Собственные средства кредитных организаций

9

4

2

2

5

3

Депозитные операции коммерческих банков

14

4

2

2

10

4

Денежные сбережения населения и их роль в рыночной экономике

8

2

2




6

5

Эмиссия долговых обязательств

11

6

4

2

5

6

Рынок межбанковских кредитов как рынок заемных средств

7

2

2




5

7

Механизмы ценообразования банковских пассивов

12

4

2

2

8

8

Управление пассивами как средство обеспечения ликвидности

6

2

2




4

9

Государственное регулирование банковской политики в области формирования ресурсной базы

10

2

2




8

10

Система страхования банковских депозитов

12

2

2




10

11

Анализ состояния ресурсной базы

11

6

4

2

5




Итого

108

36

26

10

72



II. Формы контроля


Оценка знаний студентов производится по бальной системе по результатам работы на семинарах, и итоговых контрольных тестов.


Текущий контроль


Производится на основании анализа работы студентов на семинарских занятиях, которая оценивается по 10-бальной шкале. При этом учитываются:

  • посещение студентом семинарских занятий;

  • активность работы на семинарах;

  • выступление с докладами и сообщениями по теме семинара;

качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем.


Промежуточный контроль


Осуществляется на основании оценки подготовленного студентами эссе. Эссе оценивается по 10-бальной шкале и составляет 20% итоговой оценки.

Итоговая оценка складывается из результатов текущего контроля и оценки, полученной на письменном зачете по 10-бальной шкале, при этом вес эссе-0,2, а зачета 0,8 от общей суммы балов.

III. Рекомендуемая литература


Базовый учебник

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.


Дополнительная литература – указана по каждой теме.

Смирнов А.В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке. М.: БДЦ-Пресс. 2002 г.

Купчинский В.А. Система управления ресурсами банков. / В.А. Купчинский, А.С. Улинич. — М.: Экзамен, 2000.

Горелый В.И., Бондарчук П.К. Банковская система России: Учебное пособие. Изд. 2-е, доработ. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.

П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г.

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. М.: Маркет ДС 2007 г.

Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Антидор, 1998.

К.Д.Валравен. Институт Экономического Развития Мирового Банка. «Управление рисками коммерческого банка». Рабочие материалы ИЭР. Мировой банк реконструкции и развития, 1993.

Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке - М: Финансы и статистика, 2000.

Г.С.Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. Москва. Финансы и статистика, 1996, стр.173.

Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994 г.

Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995 г.

Банковское дело. Управление и технологии. Под редакцией А.И. Товасиева, М.: ЮНИТИ, 2001 г.

Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. О.И.Лаврушина, М: Юристъ, 2003.

IV. Содержание программы курса «Управление ресурсами банка»

Лекции (26 часов)

Тема 1. Пассивы коммерческих банков как система финансово-экономических отношений


Понятие пассивных операций кредитных организаций. Роль пассивных операций в банковской деятельности. Структура банковских пассивов и подходы к их классификации.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Горелый В.И., Бондарчук П.К. Банковская система России: Учебное пособие. Изд. 2-е, доработ. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.

Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Антидор, 1998.


Тема 2. Собственные средства кредитных организаций


Структура собственного капитала коммерческого банка и его основные элементы. Методики определения величины собственных средств. Функции банковского капитала. Требования надзорных органов (ЦБ РФ, Базель 1, Базель 2). Механизмы формирования и пополнения капитала банка.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г.

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.


Тема 3. Депозитные операции коммерческих банков


Субъекты и объекты депозитных операций. Подходы к классификации банковских депозитов. Особенности управления различными видами банковских депозитов (счета, депозиты до востребования, срочные депозиты), организационный и финансовый аспект. Банковские стратегии при реализации депозитной политики. Риски и методы их превентивной минимизации.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело. Управление и технологии. Под редакцией А.И. Товасиева, М.: ЮНИТИ, 2001 г.

Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. О.И.Лаврушина, М: Юристъ, 2003.

Тема 4. Денежные сбережения населения и их роль в рыночной экономике


Сущность денежных сбережений населения. Правовые аспекты работы со сберегательными вкладами населения. Приоритеты банков и мотивация потребителей банковских услуг.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Тема 5. Эмиссия долговых обязательств


Виды ценных бумаг эмитируемых кредитными организациями и особенности их обращения на фондовом рынке. Порядок выпуска и обращения эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Смирнов А.В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке. М.: БДЦ-Пресс. 2002 г.

Тема 6. Рынок межбанковских кредитов как рынок заемных средств


Операторы межбанковского рынка, их разновидности и основные функции. Лимиты межбанковского кредитования и методы их определения. Особенности привлечения ресурсов, предоставляемых Центральным банком.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995 г.

Тема 7. Механизмы ценообразования банковских пассивов


Основные виды банковского процента, сфера их применения, особенности и классификация. Основные принципы процентной политики банка. Методы ценообразования (портфельный и позиционный подходы).

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994 г.

Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995 г.

Тема 8. Управление пассивами как средство обеспечения ликвидности


Методы измерения риска ликвидности. Минимизация риска ликвидности посредством изменения процентной политики. Использование производных финансовых инструментов.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994 г.

Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995 г.

К.Д.Валравен. Институт Экономического Развития Мирового Банка. «Управление рисками коммерческого банка». Рабочие материалы ИЭР. Мировой банк реконструкции и развития, 1993.

Тема 9. Государственное регулирование банковской политики в области формирования ресурсной базы


Экономические нормативы Центрального банка РФ, регламентирующие банковскую деятельность в области пассивных операций. Зарубежный опыт.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. М.: Маркет ДС 2007 г.

Тема 10. Система страхования банковских депозитов


Принципы и порядок добровольного страхования. Статус, цель деятельности и полномочия агентства по страхованию вкладов. Зарубежный опыт.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Тема 11. Анализ состояния ресурсной базы


Цели анализа и источники информации о ресурсной базе. Организация аналитических служб и планирования пассивных операций в банке. Способы оценки эффективности работы соответствующих подразделений банка.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке - М: Финансы и статистика, 2000.

Г.С.Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. Москва. Финансы и статистика, 1996, стр.173.

V.Тематика заданий по различным формам текущего контроля:


Тематика эссе:

  1. Рынок кредитных ресурсов: структура, участники, функции.

  2. Подходы к структуризации пассивов.

  3. Диверсификация банковских пассивов.

  4. IPO как механизм пополнения банковского капитала.

  5. Стратегии российских банков на рынке сберегательных вкладов.

  6. Процентная политика в условиях переходной экономики.

  7. Принципы лимитной политики на рынке МБК.

  8. Роль комиссионно-посреднических операций в повышении кредитного потенциала банка.

  9. Принципы организации аналитических служб в КБ.

  10. Ценообразование банковского пассивов на различных сегментах финансового рынка.

Темы курсовых работ:


  1. Методы анализа финансовых результатов деятельности банка (доходы, расходы и прибыль)

  2. Ликвидность коммерческого банка: показатели методы регулирования и управления

  3. Управление активами и пассивами коммерческого банка

  4. Пассивные операции КБ с ценными бумагами, их учет и анализ





VI. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (для зачета).


  1. Банковские пассивы: сущность, структура, функции.

  2. Внутренние и внешние источники формирования ресурсной базы.

  3. Собственные средства КБ: основные элементы и порядок расчета.

  4. Стандарты банковского капитала: российская и зарубежная практика.

  5. Политика управления банковским капиталом.

  6. Банковский счет как источник формирования работающих активов.

  7. Принципы организации депозитных операций.

  8. Новые финансовые инструменты на рынке депозитов: содержание основных конкурентных стратегий.

  9. Роль маркетинга в повышении эффективности работы с вкладами физических лиц.

  10. Виды долговых обязательств КБ: особенности их эмиссии и обращения.

  11. Порядок предоставления централизованных кредитов коммерческим банкам.

  12. Принципы лимитной политики на рынке МБК.

  13. Методы ценообразования банковских депозитов.

  14. Основные направления государственного регулирования банковской деятельности в области формирования ресурсной базы.

  15. Методы количественного и качественного анализа банковских пассивов.



Автор программы С.А. Зубов





Похожие:

«Управление ресурсами банка» iconС. А. Шапиро Управление человеческими ресурсами
Введение. Что и зачем необходимо знать руководителю предприятия в области управления человеческими ресурсами?
«Управление ресурсами банка» iconПрограмма дисциплины «Управление данными и информационными ресурсами» для студентов 1 курса направления 080500. 68 «Бизнес-информатика»
Программное обеспечение и базовые технологии управления информационными ресурсами
«Управление ресурсами банка» iconСпециализированная магистерская программа «Социальное управление человеческими ресурсами» Индекс по фгос наименование дисциплины и виды учебной работы студента
Специализированная магистерская программа «Социальное управление человеческими ресурсами»
«Управление ресурсами банка» iconО высших учебных заведениях
«Государственное управление и право» «Государственное управление и экономика» «Управление информационными ресурсами»
«Управление ресурсами банка» icon1 Методы планирования материально-технического обеспечения в проектной среде 9 Глава Управление материальными ресурсами проекта (на примере ООО «Регион-Партнер») 10
Управление материальными ресурсами проекта (на примере ООО «Регион-Партнер») 10
«Управление ресурсами банка» iconОтчет совета директоров банка о результатах развития банка по приоритетным направлениям деятельности банка за 2011 год
Обращение председателя совета директоров и президента, председателя правления Банка
«Управление ресурсами банка» iconСтратегическое управление персоналом в XXI веке
Введение. Переход к новому технологическому способу производства и изменение подхода к управлению персоналом. Эволюция подхода: кадровая...
«Управление ресурсами банка» iconСтратегическое управление человеческими ресурсами майкл Армстронг Москва инфра-м 2002 удк 331. 1
Целью данной книги является предоставление руководства к дей­ствиям в части формирования стратегий в области управления челове­ческими...
«Управление ресурсами банка» iconРабочая программа учебной дисциплины «Ситуационное управление (управление рисками) ресурсами, процессами и технологиями»
«Системный анализ организационно-управленческой деятельности в больших системах»
«Управление ресурсами банка» iconДипломная работа тема: «Роль и функции руководителя в управлении персоналом» Работу
Эффективная экономика – это прежде всего эффективное управление. В конечном счете, управление – это прежде всего управление человеческими...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница