Примерные вопросы к зачету по курсу "Оценка и анализ рисков"




Скачать 19.03 Kb.
НазваниеПримерные вопросы к зачету по курсу "Оценка и анализ рисков"
Дата07.10.2012
Размер19.03 Kb.
ТипДокументы
Примерные вопросы к зачету по курсу "Оценка и анализ рисков"


  1. Сущность и определение риска.

  2. Причины возникновения экономического риска.

  3. Классификация рисков.

  4. Характеристика основных этапов управления риском.

  5. Матрица последствий и матрица рисков.

  6. Правило Вальда.

  7. Правило Сэвиджа.

  8. Правило Гурвица.

  9. Критерии принятия решений в условиях частичной неопределенности.

  10. Оптимальность по Парето.

  11. Основные характеристики портфеля ценных бумаг.

  12. Характеристика моделей портфеля ценных бумаг.

  13. Модель Марковица о формировании портфеля заданной эффективности с учетом ведущего фактора.

  14. Теория арбитражного ценообразования (АРТ).

  15. Бета-коэффициент в модели ценных бумаг.

  16. Характеристика рыночного (систематического) и собственного (несистематического) риска ценной бумаги.

  17. Правило Парето, его использование при принятии финансовых решений.

  18. Диверсификация портфеля.

  19. Собственный риск портфеля. Рыночный риск портфеля.

  20. Модель доходности финансовых активов (САPM).

  21. Линия рынка ценных бумаг (SML).

  22. Линия рынка капитала (CML).

  23. Модель Тобина-Шарпа-Литнера.

  24. β-коэффициент портфеля ценных бумаг.

  25. Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности.


3. Учебная литература по дисциплине

3.1. Основная литература

  1. Финансовая математика (математическое моделирование финансового рынка)/ Под ред. В.А.Половникова, А.И.Пилипенко (в печати)

  2. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: учеб. пособие/ А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Бариновская. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

  3. Мельников А.В. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. – М.: изд-во «Анкил», 2001. – 112 с.

  4. Рогов М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 120 с.

  5. Грачева М.В. Анализ проектных рисков.– М.: Финстатинформ, 1999. – 216 с.

  6. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде Excel. Практикум. – М.: 2000.

3.2. Дополнительная литература

  1. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 144 с.

  2. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 1997. – 135 с.

  3. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. – Дело, 1998. – 256 с.

  4. Риск-анализ инвестиционного проекта/ Под. ред. М.В. Грачевой. – М.: Юнити-ДАНА, 2001. – 351 с.

  5. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. – Спб.: Экономическая школа, 1997. Т. 1. – 497 с.

  6. Сио К.К. Управленческая экономика. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 671 с.

  7. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия. – М.: Инфра-М, 1998. – 784 с.

Похожие:

Примерные вопросы к зачету по курсу \"Оценка и анализ рисков\" iconВопросы к зачету по курсу Системы разработки данных и машинного обучения (2010-2011 год)
Анализ формальных понятий (афп) в контексте разработки данных. Примеры практических задач
Примерные вопросы к зачету по курсу \"Оценка и анализ рисков\" iconВопросы к зачету по курсу

Примерные вопросы к зачету по курсу \"Оценка и анализ рисков\" iconВопросы к зачету по курсу «Риторика»

Примерные вопросы к зачету по курсу \"Оценка и анализ рисков\" iconАнализ кредитных рисков
Анализ кредитных рисков / Н. С. Костюченко. Спб.: Итд «Ски- фия», 2010. 440 с
Примерные вопросы к зачету по курсу \"Оценка и анализ рисков\" iconПрименение нечеткой логики для анализа рисков инвестиционных проектов
Поэтому своевременное выявление, а также адекватная и наиболее точная оценка рисков является одной из насущных проблем современного...
Примерные вопросы к зачету по курсу \"Оценка и анализ рисков\" iconВопросы к зачету по курсу «Гидравлика»
Представление жидкости в гидравлике. Её особенности. Гипотеза сплошности жидкостей
Примерные вопросы к зачету по курсу \"Оценка и анализ рисков\" iconВопросы к зачету по курсу
Взаимные исключения и условные переменные. Атрибуты взаимных исключений и условных переменных
Примерные вопросы к зачету по курсу \"Оценка и анализ рисков\" iconВопросы к зачету по курсу «Геология»
Формирование земной коры, полезных ископаемых и развитие органического мира в архее
Примерные вопросы к зачету по курсу \"Оценка и анализ рисков\" iconВопросы к зачету по курсу "Основы психофизиологиии"
Физиологические механизмы процесса формирования кратковре­менной памяти. Понятие о ревербации
Примерные вопросы к зачету по курсу \"Оценка и анализ рисков\" iconПрограмма подготовки бакалавров
Рабочая программа предназначена для эффективной организации учебного процесса и включает содержание дисциплины, тематику семинарских...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница